Диапазон Ларри Вильямса и его применение в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Торговая система Ларри Вильямса

Трейдерский путь Ларри Вильямс начал в конце 60х годов XX века. Спустя около 10 лет сумел заработать первый миллион долларов на бирже. Основной специализацией являлись товарные биржи, излюбленными инструментами – товарные фьючерсы. Законы анализа, применяемые на Форекс, в большинстве своем пришли именно из данных рынков. Вильямс помимо карьеры стабильного и доходного трейдера прославился двумя эпизодами:

• На конкурсе трейдеров открыто сумел в течении 12 месяцев увеличить депозит с $10 тыс. до более миллиона долларов;
• Во время обвала Доу Джонса в 1987, когда абсолютное большинство трейдеров потеряло значительные суммы, сумел заработать более 23% за день.

Впоследствии Лари Вильямс перешел на обучение трейдеров своим торговым стратегиям, которые не теряют актуальности. Основным достоинством его торговой системы является содержательная основа понимания рынка и его динамики, на основании которой строится трейдинг. Используется фактически безиндикаторный подход, позволяющий анализировать волатильность, свечи в чистом виде.

Теория локальных максимумов и минимумов

Торговая система Ларри Вильямса учитывает в качестве разворотных точек трехбарные паттерны. Локальным максимумом признается свеча, максимум которой является наибольшим по сравнению с предыдущей и следующей свечей. Локальным минимумом – свеча, минимум которой меньше минимумов двух соседних свечей. Паттерн на дневных графиках считается разворотным. Один образует локальный максимум или минимум. При формировании трех соседних паттернов минимума или максимума с учетом того, что средних из них будет иметь экстремальные (наибольшие или наименьшие) значения образуется среднесрочный локальный максимум/минимум. Соответственно среднесрочные уже будут образовывать долгосрочные.

При простоте подхода, он скрывает глубокое понимание обновлений ценовых экстремумов. Применяется только к таймфреймам D1, W1, MN. Результативность объясняется тем, что средний период (условно день) имел наивысшую точку за некоторый период. Но на следующий день этот экстремум обновлен не был. Для дальнейшего продолжения тенденции фактически кончился потенциал. В этой связи цена может не претерпеть серьезной смены тренда. Но на несколько дней начать корректироваться. Тут трейдер может заработать на сделках против ранее обозначенной тенденции.

Цикличность ценовых движений

Движения цены периодически повторяются. Торговая система Ларри Вильямса учитывает, что динамика цены вполне будет повторяться снова. Но она не обязана абсолютно дублировать предшествующую историю. Иначе рынок бы был предсказуем, но это не так. Фактор также не дает возможности полагаться лишь на один таймфрейм. Внутри дня движения могут быть крайне хаотичными. Ларри Вильямс сравнивает их с походкой пьяного человека. Насколько бы непредсказуемой она не была, мы точно можем предполагать, куда он желает переместиться в пространстве. В большинстве случаев он там и окажется. Цена, претерпевая циклы тренда и флэта, также движется к определенной точке.

Рекомендации даются следующие:
• Сигналом на смену тенденции является закрытие дневной свечи на максимуме или минимуме. Изменение должно произойти не сразу. Сам факт подобного закрытия означает, что внутри торгового дня потенциал движения исчерпан не был.
• При серьезном удалении цены от уровня открытия дня не стоит совершать сделок на коррекцию, возврат к исходной точке. Есть вероятность дальнейшего импульсного развития сценарии.

Ударный день

Торговая система Лари Вильямса крайне внимательно учитывает состояния волатильности на рынке. Именно волатильности дневной. Выделяются:
• Внутренний день, максимум которого меньше максимума предшествующего, минимум – больше минимума предыдущего дня.
• Внешний день фактически «поглощает» в себе день предыдущий.

В торговой стратегии они рассматриваются как индикативные элементы. Появление внутреннего дня сигнализирует о вероятном снижении потенциала тренда. Для продолжения движения необходима соответствующая корректировка и донабор позиции. При чем цену на предыдущие уровни не возвращают, а удерживают в новых пределах, снижая размер волатильности. Внешний день является более ярким сигналом. Цена внутри него вышла за пределы предыдущего дня, собрав стоп-лоссы, а далее направилась к новым противоположным уровням. Направление закрытия внешнего дня определяет дальнейшее движение на несколько периодов.

Предельное внимание в стратегии Ларри Вильямса уделено «ударным» дням. Для их формирования необходимо понимание выраженной ценовой тенденции (вверх или вниз). Ни один тренд не движется без коррекций. За коррекцию принимается дневная свеча, возможно внутренняя, не имеющая явного направления, рассчитывается 25% размера свечи предыдущей. Цена закрытия такой коррекционной свечи не должна отличаться более чем на рассчитанную величину от цены закрытия предшествующей. При выполнении условий выставляется стоп-ордер на локальный максимум (при бычьем тренде), минимум – при медвежьем. Основная идея стратегии в том, что после подобных коррекций соответствующие обновления новых уровней сигнализируют об эффективных пробоях с последующими проходами.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

По мнению Ларри Вильямса одного дня коррекции с рассмотренными условиями вполне достаточно. Если коррекция продолжается несколько дней, свечей в направлении движения не сразу пробивается указанный уровень, то ситуация рассматривается уже наоборот как сигнал на сделку обратную. Данное пробитие, обновление экстремумов является ни чем иным, как срывом стопом и возможностью закрытия позиций на более выходных уровнях.

Психология системы

В любой торговой системе ведущее место отводится психологическим аспектам. Крайне не достаточно научиться торговать, делать правильные входы и выходы. Совершение сделок и зарабатывание целых состояний являются абсолютно разными вещами. Ларри Вильямс считает, что каждый человек является трейдером. Всем приходится периодически продавать себя, свои услуги, выбирая покупателей (работодателей). Рынок не самый ликвидный, но все же. Он периодически вспоминает ситуацию, когда потерял около $3 млн. Речь шла о торговле фьючерсом на говядину. По его мнению, цена имела шансы вырасти. И он покупал. Сначала по цене около 43 центов за фунт, потом цена падала, он наращивал объемы, покупая более выгодно по 35 центов, но цена продолжала падать. Трейдер был вынужден зафиксировать столь значительный убыток. Спустя короткое время цена выросла до 60. Типичная ситуация.

Ларри понял и усвоил, что богатые состоятельные люди избегают делать большие ставки. Но нужно понимать и предельно простое правило любой азартной игры. При желании выиграть, допустим, $500, ты должен эти же $500 и поставить, рискуя ими. Финансовые рынки позволяют снижать риски, а значит, при наличие правильной торговой системы и возможности торговать на долгосрочном промежутке времени Вы имеете преимущество. Нужно научиться ждать. Зарабатывать можно либо малыми объемами при долгих сделках, либо значительными – при фактически моментальных на ситуациях флэш-крэша. Но нужно всегда ждать. А если ждать не умеешь сегодня, то завтра ждать уже ничего не придется. Классифицируются внутренние состояния от уверенности, до необдуманной агрессивности. Основным посылом должна стать не позитивная и успешная психология, а гипотеза о том, что каждая текущая сделка, любой ордер априори убыточны.

Краткосрочная стратегия долгосрочной тенденции

Ларри Вильямс является сторонником получения прибылей в короткие периоды. Его торговая система рассчитана и на внутридневную торговлю. Он приводит один из примеров таких стратегий, ориентированных на значительную трендовую перспективу. Она была несколько доработана и на ее основе составлен автоматизированный советник.

Правила системы следующие:
1. Классифицируется наличие восходящего/нисходящего движения;
2. В качестве индикаторов сделки используются скользящие средние с периодом 3, метод расчета – экспоненциальный, применяются к максимумам и минимумам свечей;
3. Вход в рынок Форекс осуществляется на лонг только на восходящем движении при достижении ценой уровня мувинга, примененного к миринумам; на шорт – при нисходящем движении при росте цены до мувинга, примененного к максимумам;
4. Стоп-лосс изначально определяется в пунктах (в примере он равен 500);
5. Тейк-профит определяется на уровне противоположного мувинга (для лонгов он равен значению MA, рассчитанной на основе цен максимумов);
6. По мере движения цены стоп перемещается в безубыток методом трейлинг-стопа и становится равным значению экспоненциальной скользящей средней с периодом 20;
7. Тейк-профит следует впереди цены и перемещается вперед на уровень соответствующего мувинга (для бай, примененного к хайям; для селл, примененного к лоям).
8. Сделки открываются не чаще чем через 2 соседние свечи.

Достоинством системы Ларри Вильямся является возможность ее быстрой алгоритмизации. Советник по рассматриваемой стратегии торговал с мая по июль 2020 на часовом таймфрейме. В подходе изначально заложена идея минимальных рисков, что позволило использовать начальный депозит лишь $100, минимальный лот на Форекс 0,01. Итог работы двух месяцев более чем впечатляет. Советник не только не потерял деньги, но и за короткий период заработал более 70%, конечный баланс равен более $170. Подобных результатов может добиться редкий советник. Торговая система Ларри Вильямса способна приносить доход на больших отрезках времени, а также демонстрировать высокие доходности на малых периодах. После такого результата не остается сомнений в его профессионализме и востребованности идей трейдинга.

Торговля по Ларри Вильямсу. Часть 2. Области диапазонов

В предыдущей статье мы выяснили, что большинство трейдеров интересуется сдвигом или так называемым игровым преимуществом. Как же его найти на рынке? В сущности, это является главным вопросом для каждого биржевого спекулянта. На рынке Форекс присутствует бесчисленное множество сдвигов. Каждая из предложенных торговых систем основана на специфическом сдвиге. Однако нас прежде всего интересует то, что предлагает Ларри Вильямс.

Рассмотрим Главу 2 «Вопрос цены и времени». Для последующего изучения нам следует определиться с понятием «цикл». В Большом Энциклопедическом словаре этот термин определен как: совокупность процессов и явлений, составляющих круговорот на протяжении определенного промежутка времени, к примеру, годового промежутка времени. В толковом словаре Ожегова цикл определяется как: совокупность процессов и явлений, за выбранный временной промежуток.

В обоих определениях имеет место понятие «время». По этому поводу Ларри Вильямс утверждает: «Полученные диаграммы представляют собой запись изменения цен на протяжении некоторого периода времени, где время изображается горизонтальной линией, а цена показывается вертикальной прямой». Затем он говорит о том, что в течение пятнадцати лет занимался поиском временного цикла, но так и не нашел его. Зато, были обнаружены другие циклы. Причем один из них получил название: «естественный цикл изменения диапазонов».

Введем дополнительное понятие, или скорее примитивное осознание движения рынка в трактовке самого Ларри. Если рассматривать движение из точки A в некоторую точку B, то возможны самые невероятные траектории. Ларри назвал такое движение «походкой пьяного моряка». И важным считается то, что наш бывалый морячок все равно дойдет до точки B. Теперь вновь возвратимся к нашим циклам. Ларри утверждает: «В любой рассматриваемый день диапазон цены товара способен на свободное изменение, что и доставляет немало проблем. И все же, в любой из выбранных вами периодов времени можно заметить точную и четкую созвучность в манере поведения диапазонов. Всегда, во все времена диапазоны колеблются, начиная от серии малых диапазонов к кластеру больших. В то же время, наблюдается и обратный процесс – от большого диапазона к серии малых». Получается, что наш веселый морячок не просто бредет и шатается, а идет с небольшими передышками, иногда приседая, иногда возвращаясь назад, а может просто рвануться с места и побежать…

Проанализируем это на графиках:

Красным цветом отмечены участки малых диапазонов. Затем, следуют большие. Работа большинства конвертных индикаторов, прежде всего Bollinger, основана на этом свойстве. Вы заявите: «Это нам известно и без Ларри». Однако, что же следует дальше? Проанализируем суть явления.

Цикл повторяется каждый год, как запущенный в работу часовой механизм, и в этом состоит главный секрет прибыльной торговли. Чаще всего на смену большим диапазонам приходят малые. Перед Вами стоит цель — открыть позицию перед грядущим существенным изменением цен. Однако на практике все обстоит иначе. У неудачников наблюдается классический сценарий: проанализировать рынок, оживленный некоторое время большими диапазонами на протяжении пары дней, вмешаться и проявить активность на нем, перед боковым движением или изменениями внутри диапазона минувшего.

Следующая цитата: «Считаю большую часть трейдеров, работающих в краткосрочной перспективе – глубокими неудачниками, по причине их лихорадочной и бессистемной смене мотивации и практических предпочтений от разогретого рынка к менее оживлённому рынку разными поведенческими факторами. В то же время, им в противоположность – профессиональное меньшинство работает по абсолютно обратным правилам. Мы настойчиво заняты поиском волатильных рынков, в последнее время отличающихся небольшими диапазонами. Мы уверены, наступит день большого диапазона. Праздничный салют не за горами!» Вы зададите вопрос: «Замечательно, а в какую сторону направится фейерверк»? На что можно ответить следующим образом…

Не стоит спешить, давайте сначала заложим основы. Уверенно отвечу вам, если к рассматриваемому циклу подойти без обязательной привязки к остальным сигналам, вы гарантированно получите слив. Однако понимание такого исхода тоже имеет свой смысл, заключающийся к осознанию того, что если диапазон расширился, а вы не при делах, то лучше не дергаться, дождаться коррекции и лишь потом принимать взвешенное и правильное решение. Отреагируешь на движение – попадешь в ловушку, сродни мясорубке. Каждый из нас часто попадал в такие мясорубки. На таком свойстве существуют горизонтальные вымпелы, треугольники Форекс, флаги и т.д. Любое вмешательство или коррекция выглядит в виде сужения диапазона, чтобы в последующем рвануть дальше, или же возвратиться вновь к началу диапазона. Замечательное свойство у рынка!

Именно отсюда и приходит ясное понимание того, что нам необходимы как воздух дни с большим диапазоном, когда реально можно заработать. Так что же мы имеем? У нас имеется малый диапазон, и следует ожидать расширения. Ларри советует: «Будни верхненаправленных больших диапазонов должны открыться ближе к минимумам, а закрыться поближе к максимумам, у нижненаправленных – все происходит наоборот». Чем больше цена падает ниже уровня открытия, тем слабее шансы прихода верхненаправленного дня.

Следующая цитата Ларри: «Если мы заберемся на борт в день, когда уверены, что ожидается большой диапазон, то цена не должна существенно провалиться от уровня открытия. Если вы уверены, что поймали тигрицу за хвост, что соответствует дню с большим диапазоном, в период, когда провал цены ощутим значительно ниже открытия, то возможность стремительного движения вверх – резко сокращается». Очевидно, встречаются исключения, но они нас пока не очень интересуют. Анализируем графики ниже.

Сильно, правда?! Если мы научимся получать хотя бы 30% таких дней, то быстро разбогатеем. Но не все так просто и легко. Уже давно лучшие умы бьются над разгадкой. Ну как, пришли в себя? Следуем дальше. Выходит, что мы получили реальный сдвиг – верхненаправленый день или нижненаправленый день, а может, назовем его день с большим диапазоном. Японцы назвали этот день – марибозу, означающий главный наш день, позволяющий получить максимум прибылей, а для кого-то – главных убытков! Книга Ларри Вильямса издана в России еще в 2001 году, однако, с той поры практически ничего не изменилось – большинство трейдеров как терпело убытки, так терпит их дальше.

Ну, ничего, будем разбираться дальше.

Диапазон Ларри Вильямса и его применение в трейдинге

Ларри Вильямс, как сторонник противоположного взгляда на рынок утверждает обратное: прошлое поведение цен оказывает прямое влияние на их будущее поведение. Таким образом, Ларри Вильямс смог существенно повысить свои шансы на успех, а торговля по Ларри Вильямсу стала символом краткосрочной торговли.

Области диапазонов в стратегии Ларри Вильямса

Основным вопросом, который интересует большинство трейдеров, является вопрос о сдвиге или игровом преимуществе. В частности, на рынке Форекс существует бесчисленное множество вероятных сдвигов, и каждая безубыточная стратегия форекс основывается на специфичном сдвиге.

В главе №2 «Вопрос цены и времени» Вильямс советует в первую очередь определиться с таким понятием как «цикл». Словарь этот термин определяет как совокупность явлений, которые составляют круговорот в течение определенного времени. Так, все диаграммы представляют собой записи изменения цен в течение отдельного периода времени. На таких диаграммах время изображается в виде горизонтальной линии, а цена – в виде вертикальной прямой. Вильямс почти пятнадцать лет занимался поисками временного цикла, но его поиски остались безрезультатными. Зато, ему удалось обнаружить другие циклы, один из которых получил название «естественный цикл изменения диапазонов» и стал использоваться в стратегии Ларри Вильямса.

Ларри Вильямс движение рынка представляет в виде «походки пьяного моряка». При движении из точки A в точку B, возможны различные, и даже самые немыслимые траектории. Самое главное, что наш моряк в любом случае дойдёт до точки B. Проводя аналогию, Вильямс утверждает, что в любой момент диапазон цен на товары может измениться любым образом свободное изменение, что обычно доставляет трейдерам немало проблем.

Несмотря на такое свободное изменение в каждый выбранный период времени торговли по Ларри Вильямсу можно отметить точную и явную созвучность в манерах поведения диапазонов. Диапазоны всегда начинают колебательные движения с малых кластеров к большим. В это же время, отмечается и противоположный процесс движения от серии больших диапазонов к малым. Говоря иными словами, наш веселый морячок идёт с краткими передышками, иногда возвращаясь назад и приседая или передвигаясь бегом, это и является символом безубыточной стратегии форекс.

Рассмотрим колебания диапазонов на следующем графике.

На данных графиках красным цветом помечены зоны малых диапазонов, за которыми следуют большие. На данном свойстве базируется работа большей части конвертных индикаторов. Проанализируем более подробно суть данного явления.

Секрет безубыточной стратегии форекс заключается в стабильном повторении цикла, зачастую большие диапазоны сменяются малыми. Итак, предположим, что необходимо открыть позицию перед предстоящим значительным изменением цен. Как это обстоит на практике?

Главное отличие между неудачниками и победителями заключается в отношении к растущей прибыли. Всех трейдеров, которые работают в краткосрочной перспективе, Ларри Вильямс считает «глубокими неудачниками», так как у них наблюдается стандартный сценарий торговли: на протяжении нескольких дней они анализируют рынок, некоторое время оживленный большими диапазонами, затем вмешиваются и проявляют активность перед боковым движением или перед изменениями внутри диапазона предыдущего движения.

Подобная лихорадочная и бессистемная смена мотиваций и торговых предпочтений от оживленного рынка к менее оживлённому, приводят к различным весьма нестабильным результатам.

Профессиональные трейдеры работают по совершенно противоположным правилам: они настойчиво занимаются поиском волатильных рынков, которые отличаются небольшими диапазонами с уверенностью, что наступит день больших диапазонов.

Ларри Вильямс советует трейдерам не спешить и сначала заложить основы торговли своей безубыточной стратегии форекс. Если к анализируемому циклу подойти без неизменной привязки к другим сигналам, то трейдера ждет гарантированный слив. Осознание такого итога имеет определенный смысл, который заключается в понимании того, что если диапазон расширяется, то лучше не действовать и дождаться коррекции, а потом принять взвешенное и верное решение.

Реакция на такие движения создает большую вероятность попадания в ловушку. Такие приметы отмечены горизонтальными вымпелами, треугольниками, флагами и т.д. Каждое вмешательство и коррекция отображаются в виде сужений диапазона, которые в последующем двигаются дальше, или же возвращаются к началу диапазона. Именно поэтому трейдерам наиболее необходимы дни с большим диапазоном, которые позволят реально заработать.

При малом диапазоне и ожидаемых расширениях торговля по Ларри Вильямсу предполагает, что, как правило, будни верхненаправленных больших диапазонов открываются ближе к минимумам, а закрываются ближе к максимумам, а нижненаправленные – наоборот. Таким образом, чем больше падение цены ниже уровней открытия, тем более слабые шансы наступления верхненаправленного дня.

Если трейдер ожидает большой диапазон, то в этом случае цена не должна сильно упасть от уровня открытия. Как правило, стратегия Ларри Вильямса день с большим диапазоном представляет в виде периода, когда провалы цен значительно ниже открытия с возможностью стремительного движения вверх.

Проанализируем следующий график:

Если, следуя безубыточной стратегии форекс, трейдер научится получать хотя бы 30% подобных дней, то он довольно быстро разбогатеет, но надо сказать, что это не просто. На графиках виден реальный сдвиг – нижненаправленый день или верхненаправленый день, а еще его можно назвать «день с большим диапазоном». Например, японцы назвали этот день – «марибозу». Это слово можно перевести как «главный» день, который позволит получить максимальную прибыль, а для кого-то – большие убытки.

Торговля по Ларри Вильямсу или рынок стремиться к марибозу

Во время существенного падения цен, когда прогнозируется закрытие рынка с плюсом, не стоит совершать сделки по покупке. И, наоборот, не нужно продавать в моменты значительного ценового роста в дни, когда предполагается закрытие рынка со знаком минус. Если вход в рынок уже был сделан, то необходимо немедленно выходить или хеджироваться.

Опытные трейдеры, обучающиеся торговли по Ларри Вильямсу, отмечают ощутимое уменьшение вероятности наступления подобных дней. Несомненно, это хоть и жестокое, но вполне справедливое правило.

В случае если вход в рынок уже был произведен, а цена направлена против трейдера и продолжает двигаться в том же направлении, то большинство трейдеров пытаются усредняться. При этом счёт перегружается, трейдер впадает в панику и выходит с убытками. Иными словами, чем сильнее паника и попытки сопротивления рынку, тем больше убытков на выходе.

Такая ситуация, наверняка, знакома многим трейдерам. В такой ситуации, согласно стратегии Ларри Вильямса, с рынком не следует бороться, ведь если ожидается движение вверх, а цена наоборот падает, то это говорит о неправильности проведенных расчетов.

Такое понятие как «тренд» каждый трактует самостоятельно. Действительно это является очень непростым вопросом. Если трейдеру удается определить тренд, то он владеет второй влиятельной ценовой фигурой игры, которую включает безубыточная стратегия форекс. Что же говорит Вильямс о потенциальном направлении тренда – вверх или вниз.

Первый урок овладения анализом трендов, в соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, заключается в понимании главного принципа: в процессе ценового движения от минимального значения к максимуму, обычно отмечается сдвиг от точек закрытия в диапазон каждого следующего дня. Этот принцип безубыточной стратегии форекс Ларри объясняет так: при создании минимума рынка, цена закрытия любого временного периода (в данном случае дневного периода), находится в точке минимума диапазона. В дальнейшем происходит стремительный рост, который постепенно набирает силу, возникает изменение отношений, отличающееся тем, что чем быстрее развивается данный восходящий тренд, тем выше ожидания на дневных барах.

Если цена закрытия находится на уровне внутридневного минимума, то рынок формирует дно, а если цены закрываются на уровне внутридневных максимумов, то рынки, соответственно, создают вершину. Том ДеМарк, друг Ларри, дополняет это утверждение, сообщая, что из-за непрерывного притока покупателей рынок не формирует дно. Дно образуется по причине отсутствия продавцов. Многие трейдеры могут с иронией воспринять это заявление, не поверив в смысл сказанного. Необходимо более подробно разобраться в этом довольно непростом вопросе.

Рисунок выше схематически отображает формирование вершин и минимумов рынка, согласно стратегии Ларри Вильямса. Цена закрытия имеет прямую зависимость от ценовых движений ко дну или к вершинам рынка и совершает колебания от минимумов до максимумов.

Данный график отчетливо демонстрируют формирование вершины рынка на максимуме закрытия и формирование дна на минимуме закрытия. Необходимо отметить, что такая ситуация складывается не на любых участках. Впоследствии этот фундаментальный сдвиг Л.Вильямс в полной мере раскрыл для рынка Форекс.

Согласно торговле по Ларри Вильямсу, данное движение не будет останавливаться до формирования марибозу. Многим на первый взгляд это может показаться невозможным, но это объясняется психологическим поведением большинства.

Как правило, безубыточная стратегия форекс включает правило: если движение возникло, то оно не сможет закончиться до завершения сессии торгов. При этом любая вышедшая новость, стимулируя жадность большинства трейдеров, будет принуждать их к продолжению движения. Главная ошибка малоопытных трейдеров заключается в том, что они сопротивляются рыночному движению, ожидая разворота. Но пока не будет создан марибоз, разворот не случится.

Стратегия Ларри Вильямса и увеличение волатильности

В своей книге в главе №4 Вильямс рассматривает рождение тренда и подчеркивает, что еще до середины 80-х прошлого века немногие понимали суть работы рынков. Трейдеры не знали, чем вызвана постановка тренда, насколько правильно она проведена, они не имели информации о том, где и как тренд заканчивается и начинается. В настоящее время участникам рынка известна суть структуры ценовых движений. В соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, движение тренды приводят взрывы ценовой активности.

Как правило, рынок движется вверх или вниз согласно взрывному изменению цен в течение часа-месяца, пока не возникает подобный по силе взрыв, который может привести к развороту в противоположную сторону. Такое явление и получило название «экспансия волатильности» (или «прорыв волатильности»).

Далее пойдет речь о самом важном взрывном прорыве вниз или вверх относительно центра. Это является определяющим фактором безубыточной стратегии форекс для установки тренда. Прорыв для трейдеров является сигналом к действию. Неудачу приносит немедленный разворот, который может случиться на следующий же день. При этом большинство трейдеров и решают удерживать позиции, несмотря на разворот. Но через несколько дней они покинут свои позиции, добавив свою энергию движению, которое поймали.

Ларри Вильямс говорит, что существует столько же способов определения момента прорыва волатильности, сколько и трейдеров, и предлагает свой способ. Итак, стратегия Ларри Вильямса основана на равнозначности прорывов волатильности и моментума.

Практически каждому, более или менее опытному трейдеру знакомо понятие моментум. RSI –это один из видов моментума, он имеет свои определенные зоны. В данном случае прорывом моментума можно считать время выхода из 50-й зоны. В литературных источниках достаточно часто пишется о зонах перепроданности и перекупленности, но для любого трейдера наиболее значимой является зона 50, о которой почему-то большинство авторов умалчивают. Как показывает практика безубыточной стратегии форекс, в этой зоне находится истинная цена товаров.

Если соединить на графике в зоне 50 все ценовые точки, то в соответствии со стратегией Ларри Вильямса, можно установить настоящую цену. Именно здесь, в этих точках, происходят труднообъяснимые события.

Отдельные трейдеры предлагают называть эти районы «районами игр», так как в них колебания цен аналогичны игре «орел-решка». В этих районах возникают разнообразные слухи и формируются самые сложные фигуры в виде треугольника, а также появляются иррегулярные коррекции. Все это вызывает финансовые потери, так как трейдеры часто идут по ошибочному пути изучения зон перепроданности и перекупленности, не учитывая «районы игр», в которых, собственно, и совершается зарождение тренда. Вероятно, именно это имел в виду и Вильямс, когда писал, что тренд зарождается в районе игр, а затем цена передвигается в одну из зон перепроданности или перекупленности, а далее происходит прорыв волатильности.

Ловушка специалиста и ударный день по стратегии Ларри Вильямса

Как говорилось выше, прорыв волатильности весьма важен для трейдеров. Теперь рассмотрим, что происходит перед прорывом, а так же что случится, если надежды прорыв волатильности не оправдаются.

Ударным днем Вильямс назвал фигуру, которая изображена на графике ниже.

Обычный сценарий ударного дня покупки, согласно торговле по Ларри Вильямсу, заключается в закрытии ниже минимумов предшествующего дня. В случае если на следующий день рынок разворачивается и идет вверх до максимума минувшего дня, то в данной точке надо покупать. Смысл состоит в том, что если рынок смог дойти до данной точки, то, это означает, что ситуация на рынке поменялась.

Обычный сценарий ударного дня продажи абсолютно противоположен: закрытие происходит выше максимума минувшего дня, осуществляя прорыв, но на другой день он разворачивается и движется вниз. Таким образом, прорыв оказывается ложным. Модель ударного дня продажи или покупки отражает знаменитый принцип отрицания, то есть, если рынок не смог сделать то, что должен был, то это явно указывает скорую противоположную попытку. Данная модель по психологии аналогична свечным моделям поглощения. Итак, ударная фигура, согласно стратегии Ларри Вильямса показывает точку, в которой допустим прорыв волатильности, причем особенно необходимо подчеркнуть слово «допустим».

На графике ниже показано использование фигуры ударный день на рынке Форекс.

Также Л. Вильямс в своей безубыточной стратегии форекс ввел термин «ловушка специалистов», суть которого заключается в ложном пробитии предшествующего максимума тренда, после чего валюта разворачивается в противоположную сторону, причем как минимум на мощную коррекцию, а как максимум на замену тренда. По направлению тренда «ловушка специалистов» разделяется на: «Продажную ловушку» и «Покупную ловушку».

«Продажная ловушка» представляет собой верхненаправленный трендовый рынок, который движется в течение 5-10 дней в одну сторону, а потом прорывается вверх, сопровождаясь голым закрытием выше относительно всего торгового диапазона. Реальный минимум дня прорыва затем становится критической точкой. Если эта точка прорывается вниз или берется в последующие 1-3 дня, то есть довольно большая вероятность того, что прорыв, устремленный вверх, был ошибочным. Будучи пойманными на эмоциональной покупке, трейдеры напрасно затоварились, в тоже время дистрибьюторы товарных фьючерсов или акций разгрузились за счет масс на таком ажиотаже.

«Покупная ловушка», согласно стратегии Ларри Вильямса, противоположна «продажной ловушке». Она появляется на рынке, который идет в нижнем тренде, затем в течение 5-10 дней стабилизируется в боковых движениях, а далее прорывается вниз, сопровождаясь голым закрытием ниже относительно внутридневных минимумов. Теоретически можно предположить, что это потянет цены вниз, на практике часто так и случается. Но если возникает неожиданное улучшение, повышающее цену выше настоящего максимума прорыва, то это значит, что случился разворот рынка. Причем ниже рынка сработали все продажные стопы, а покупатели рассыпались и боятся на развороте тренда вставать в лонг.

Ларри Вильямс отмечает, что автором идеи «ловушки специалистов» является Р. Викофф, безубыточная стратегия форекс которого основывается на утверждении, что рынками распоряжается не манипулятор, а коллективное сознание, которое двигает рынок, стараясь вовлечь в игру трейдеров в наиболее неудобный момент.

На следующем графике показан пример «ловушки специалистов» для Форекс.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий