Дивергенция на индикаторе MACD

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Новый взгляд на дивергенцию MACD

Одним из самых популярных среди трейдеров индикаторов для бинарных опционов является MACD. В переводе данная аббревиатура звучит как «схождение и расхождение Скользящих средних». С технической точки зрения инструмент достаточно прост, как говорится, все гениальное – просто.

Что такое дивергенция?

Дивергенция с английского – «расхождение, отклонение». В контексте торговли бинарными опционами так называют ситуацию, когда возникает расхождение между показаниями ценового графика и трендового индикатора либо осциллятора. Например, цена может идти вверх, а Скользящие средние – вниз. Подобная ситуация формируется в тех случаях, когда на рынке резко возрастает волатильность, однако она не подкрепляется достаточной «базой», что в большинстве случаев не позволяет цене двигаться в рамках установленного тренда, поэтому вскоре она разворачивается.

Картинка выше наглядно иллюстрирует суть явления дивергенции. Она бывает 2-х типов: медвежья (нисходящая) и бычья (восходящая). Рассмотрим подробнее каждый из сценариев.

  • Медвежья дивергенция – цена на графике движется в рамках канала, направленного вверх. Каждый последующий максимум находится по уровню выше предыдущего. Несмотря на это, Скользящие средние движутся в обратном направлении – каждый последующий максимум ниже предыдущего. В подобной ситуации трейдеру следует полагаться на сигналы индикатора. Более чем в 70% случаев происходит быстрый разворот восходящей тенденции и начало негативного тренда.
  • Бычья дивергенция – на графике цена движется вниз. Свечи описывают волнообразные колебания, каждый последующий минимум ниже предыдущего по уровню. Одновременно с этим MACD или другие индикаторы показывают восходящую тенденцию. В подобной ситуации трейдеру следует ждать скорого начала восходящего ценового движения.

MACD учитывает определенный период с графика, вычисляя средние его значения. Когда рынок движется слишком быстро, это приводит к возникновению расхождения. Однако сильные тренды так не зарождаются. Перед началом движения рынок должен предварительно укрепиться. В противном случае высока вероятность быстрого отката графика в обратном направлении.

Подготовка платформы PocketOption

MACD работает на основе Скользящих средних, которые в свою очередь имеют формулу усреднения, вычисления среднеарифметического значения за период. Подавляющее большинство индикаторов технического анализа работают по тому же принципу, но имеются исключения. Одним из таких решений является Momentum. Это инструмент, показывающий мощность импульса ценового движения.

  • актив – CRYPTO IDX, если торговля ведется на секундном графике с интервалом 15 сек. или любые другие валютные пары при таймфрейме от 30 секунд и выше;
  • индикаторы – MACD и Momentum со стандартными настройками периода;
  • сделки – экспирация на 4–5 свечей с учетом таймфрейма, инвестиции — не более 5% от баланса.

Трейдерам рекомендуется пользоваться преимуществами площадки PocketOption (сайт), которая ориентирована на краткосрочную торговлю. Поэтому оптимальный выбор: актив – CRYPTO IDX, таймфрейм – 15 сек., экспирация сделок – 1 минута.

Торговые сигналы по стратегии

При торговле по сигналам дивергенции трейдеру следует проявить особую внимательность, так как потребуется распознавать незначительные колебания.

Сигнал на понижение – на графике формируется 2 ценовых максимума, где второй — выше первого. В окне MACD и Momentum ситуация противоположная: второй максимум здесь ниже первого. Вход в рынок происходит после того, как кривые обоих индикаторов преодолеют границу N/A и опустятся в нижнюю половину окна.

Сигнал на повышение – на графике формируется нисходящий тренд, а Momentum и MACD показывают восходящую тенденцию. Ситуация проявляется с аналогичными признаками, как и при торговле на понижение.

Заключение

Трейдеру следует отслеживать положение быстрой линии MACD, которая имеет белый цвет заливки. Зачастую дивергенция бывает слабозаметной. Чтобы ее распознать, потребуется вручную увеличивать масштаб в окне каждого из индикаторов. Функционал терминала брокера позволяет не только увеличивать элементы графика, но и свободно их перемещать с помощью мышки.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Вертикальный масштаб регулируется скроллингом в области правой вертикальной шкалы окна индикатора. Для удобства можно использовать инструмент «горизонтальная линия», однако на 15-секундном таймфрейме требуется быстрота реакции. Пропуск более 1 свечи после формирования сигнала существенно снижает вероятность закрытия сделки с прибылью.

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

MACD является одним из самых популярных технических индикаторов. Он входит в большинство торговых площадок для финансовых и товарных рынков.

Индикатор был создан почти 40 лет назад Gerald Appel. Впервые он был использован в 1979 году. MACD — это сокращение от фразы Moving Average Convergence / Divergence.

Индикатор используется в техническом анализе. Это помогает определить направление тренда, его силу и продолжительность; ценовой диапазон, уровни разворота; это также дает торговые сигналы.

Этот индикатор называется индикатором тренда, потому что он сформирован на основе двух скользящих средних. Они не видны на графике, только их значения используются в расчетах. Показания MACD отображаются в отдельном окне под графиком. Практически у нас есть тренд-генератор. Классический график MACD — это гистограмма с вертикальными полосами и дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма представляет пространство между скользящими средними и динамикой их схождения или расхождения. Когда промежуток между средними увеличивается, столбцы гистограммы также становятся длиннее. Если пространство становится меньше, столбцы укорачиваются. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и растут дольше, считается, что цена растет. Когда столбцы гистограммы собираются ниже нуля и становятся короче, цена, как ожидается, упадет.

MACD по своей природе является запаздывающим индикатором, поскольку он получает начальные данные из быстрой (период 12) и медленной (период 26) экспоненциальных скользящих средних (EMA). Третьим компонентом индикатора является Простое скользящее среднее (SMA) с периодом сглаживания 9. Пока цена является первичной, а средние значения вторичными, все они отстают от цены. SMA определяет тренд по его положению относительно центральной нулевой линии. Когда SMA находится выше нулевой линии, это сигнализирует о восходящем тренде; когда он ниже, тренд нисходящий. SMA также называется сигнальной линией и используется для дополнительного подтверждения торговых сигналов.

Поклонники MACD недавно улучшили индикатор, так что в настоящее время в Интернете доступно множество версий, в том числе цветных.

Настройки MACD

Быстрая EMA рассчитывается как средняя цена за определенный период (по умолчанию 9 свечей).

Медленная EMA также представляет собой среднюю цену, но в течение более длительного периода, что отражено в ее названии.

Разница между быстрой и медленной EMA показана гистограммами, каждая из которых имеет отдельное значение; MACD SMA рассчитывается как среднее значение гистограмм за заданный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).

Настройка «Применить к:» используется с входными данными для MACD. Например, значением по умолчанию является «Закрыть»; это означает, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если настройка изменена на «Open», будет использоваться цена открытия. Индикатор имеет 7 основных параметров для расчета средней цены:

  1. Close
  2. Open
  3. High
  4. Low
  5. Median Price, calculated as (Средняя цена, рассчитанная как) (High + Low) / 2
  6. Typical Price, calculated as (Типичная цена, рассчитывается как) (High + Low + Close) / 3
  7. Weighted Close, calculated as (Взвешенное закрытие, рассчитывается как) (High + Low + 2*Close) / 4

Результаты MACD основаны на быстрой и медленной настройках EMA. Если период слишком короткий, индикатор становится слишком чувствительным к колебаниям цены и начинает давать много ложных сигналов. Если период слишком длинный, индикатор становится медленнее, что делает сигналы более точными, но более скудными. Стандартные настройки MACD являются наиболее распространенными на рынке (26.12.99).

Параметры MACD на графике

Конвергенция и расхождение

Как следует из названия MACD (конвергенция / расхождение скользящих средних), функция индикатора в первую очередь определяет схождение и расхождение на графиках. Они являются не только важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами о смене тренда. Конвергенция и расхождение происходят, когда динамика цен не поддерживается увеличением спроса или предложения, другими словами, тенденция ослабевает.

Дивергенция и конвергенция происходят от латинских слов «divergere» (отклонение, расхождение) и «Convergo» (закрытие). Но что расходится / сходится и где? В нашем случае мы смотрим на разницу между графиком цены и графиком индикатора (осциллятора).

Дивергенция — это медвежий сигнал, который появляется при наличии восходящего тренда, когда цена на графике принимает новые максимумы, в то время как MACD, наоборот, показывает более низкие пики.

Конвергенция — это бычий сигнал, который появляется при наличии нисходящего тренда, когда ценовой график демонстрирует новые минимумы, в то время как минимальные значения индикатора остаются прежними или растут.
Типы конвергенции и расхождения

Расхождения и конвергенции могут быть двух типов: классические и скрытые.

Классические расхождения и схождения являются наиболее популярными инструментами технического анализа в практике трейдинга. Обычно они выглядят так:

Классическая дивергенция

Помимо классических, есть также скрытые схождения / расхождения. Скрытые дивергенции и конвергенции также представляют собой разницу между графиком цены и значениями индикатора; Дело в том, что они являются моделями продолжения тренда.

Скрытая медвежья дивергенция

Появляется, когда максимумы цены снижаются, а максимумы осциллятора растут.

Скрытая бычья конвергенция

Дивергенции и конвергенции являются просто типами торговых сигналов; однако они являются сигналами высокого качества, которые делают торговлю потенциально более успешной. Никто не может быть абсолютно уверен, будет ли коррекция короткой или глубокой и превратится ли она в разворот; тем не менее такие сигналы, как расхождение и конвергенция, делают прогнозы более точными.

Торговля с MACD

Как и любой другой индикатор, у MACD есть несколько способов его использования. С одной стороны, индикатор основан на скользящих средних, поэтому он может показывать направление рыночного тренда, что позволяет торговать соответственно. С другой стороны, этот индикатор является осциллятором, который может генерировать качественные сигналы в боковом тренде. В большинстве рекомендаций в качестве основного сигнала выделяется разница между ценовым графиком и значениями индикатора. По словам Александра Элдера, этот сигнал самый сильный в техническом анализе. Однако есть и другие способы торговли с MACD, такие как поиск моделей разворота или создание линий тренда. Эти способы используются не часто, сами сигналы тоже не часты, но если они появляются, они обычно работают хорошо.

Пересечение сигнальной линии гистограммы

Пересечение двух средних значений — это момент, когда гистограмма пересекает нулевую отметку в начале нового тренда. Если разница между двумя средними увеличивается вместе со значениями гистограммы, текущий тренд можно назвать сильным. В этом случае рынок следует открывать в тот момент, когда сигнальная линия пересекает границу области гистограммы. Если линия выходит за пределы области гистограммы выше нуля, это сигнализирует о продаже. Если он покидает область ниже нуля, это сигнализирует о покупке.

Торговля с расхождениями

Сигнал дивергенции формируется, когда цена принимает новый минимум, но график индикатора не подтверждает это движение, и минимум не обновляется. График MACD четко демонстрирует такие расхождения, сигнализируя трейдеру о покупке. Стоит помнить, что этот сигнал хорошо работает при боковых движениях и до недавнего времени был эффективен в торговле биткойнами. Однако, если тенденция действительно сильная, эффективность таких сигналов становится значительно меньше. Есть несколько способов торговли с дивергенциями: например, многие трейдеры ждут, когда цена упадет на 30-50 пунктов ниже предыдущего минимума, а затем покупают, надеясь, что цена отскочит назад. Защитный стоп-лосс в этом случае фиксируется в пределах 30-50 пунктов от точки входа в рынок. Второй способ торговли с дивергенциями состоит в ожидании выхода сигнальной линии из области гистограммы. Затем трейдер входит в рынок и выходит из него, когда линия возвращается в область гистограммы.

Полосы Боллинджера и MACD

Чтобы использовать дивергенции более эффективно, трейдеры добавляют второй индикатор на график и получают дополнительные сигналы. Индикатор полос Боллинджера является одним из примеров таких дополнительных инструментов. Полосы индикатора демонстрируют текущие границы максимальной и минимальной цены; прорыв через них считается сильным колебанием. Если одновременно с прорывом цены через границу формируется дивергенция, это считается сильным сигналом для открытия позиции. Вернувшись за границы, цена подтверждает, что импульс закончился, и пытается двигаться в рамках расхождений.

Дивергенция и конвергенция вдоль тренда

Наиболее эффективным способом торговли в соответствии с дивергенциями было бы дифференцирование сигналов, которые идут в направлении тренда и против него. Сигнал, идущий в направлении тренда, считается очень сильным и с большей вероятностью будет работать лучше, чем сигнал против текущего тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и H1 для нахождения расхождений на MACD. На дневном графике трейдеры обычно добавляют две скользящие средние с разными периодами, чтобы более точно определить текущий тренд. Если среднее значение с более коротким периодом превышает среднее значение с более длинным периодом, тренд считается восходящим. Теперь трейдер должен найти дивергенции на MACD H1. И наоборот, если среднее значение с более коротким периодом опускается ниже среднего с более длинным периодом, тренд считается нисходящим, и в MACD можно найти только сходства.

«Голова и плечи» на MACD

Поиск графических моделей на графике довольно редко встречается среди трейдеров; Однако этот подход довольно эффективен. Нужно искать не все модели, а только модель «Голова и плечи». Более того, сам ценовой график может не показывать никаких признаков разворота, в то время как на гистограмме MACD появляется четкая модель разворота. Лучшим моментом для входа в рынок будет «правое плечо», как и при торговле классическим способом с нормальным графиком цены. Точка, где сигнальная линия выходит за пределы области гистограммы, может быть другой точкой входа. Для выхода нужно дождаться, пока сигнальная линия войдет в область гистограммы.

Создание линии тренда

Еще один необычный способ использования индикатора — это создание линий тренда. Этот способ предназначен для опытных трейдеров, которые хотя бы сталкивались с анализом графиков. Для создания трендовых линий лучше всего подойдут дневные графики и H4. Если мы будем работать на меньших периодах, сигналов будет намного больше, поэтому следует принимать во внимание только сигналы в направлении текущего тренда. Создав нисходящую линию тренда вдоль максимумов гистограммы, трейдер потенциально получит область сопротивления, которую сам ценовой график чаще всего не показывает. Момент тестирования данной области можно использовать как сигнал для открытия позиции на продажу. Точка, в которой сигнальная линия выходит из области гистограммы, будет точкой открытия.

Даже поле того как индикатор был создан почти 40 лет назад, он все еще очень популярен. Это, конечно, имеет свои преимущества и недостатки, как и другие показатели. Кто-то может сказать, что он устарел и требует обновления. Другие предпочитают это, поскольку это было создано и существует в настоящее время. Этот вопрос для каждого трейдера, чтобы ответить самостоятельно. Настройки MACD настолько гибки, что их можно адаптировать к любому инструменту или таймфрейму. Конечно, не следует ожидать, что сигналы окажутся на 100% верными; никакие индикаторы, независимо от того, по каким схемам они работают, не дают 100% точных прогнозов. Тем не менее, MACD вместе с другими индикаторами и различными комбинациями настроек может быть полезен не только на Forex, но и на товарном рынке. «Святой Грааль» торговли на финансовом рынке еще не обнаружен, и даже если он существует, он держится в таком секрете, что долгое время не будет представлен общественности.

Торговля по дивергенции MACD на Форекс

Продолжая тему работы с индикатором MACD, пристальное внимание следует уделить анализу дивергенций, так как данный тип сигналов используется во многих торговых стратегиях, начиная от полуавтоматизированных систем, заканчивая волновым анализом.

Напомню, дивергенция MACD – это расхождение между показаниями индикатора и реальным трендом на ценовом графике. Джеральд Аппель в своей книге «Технический анализ» даёт достаточно точное описание природы «диверов», но следует учитывать, что с момента публикации данного материала прошло более 30 лет, поэтому трейдеры выявили несколько дополнительных закономерностей, о каждой из которых я и постараюсь подробно рассказать.

Чтобы никого не запутать, начну с «классической» дивергенции MACD , о которой, собственно, и писал в своих трудах Аппель. Она бывает двух видов – медвежьей и бычьей, которые распознаются по следующим признакам:

  • Если на графике стоимости актива новый максимум соответствует более низкой вершине на индикаторе – это медвежья дивергенция MACD, свидетельствующая о скором падении цены.
  • Если стоимость актива обновила последний локальный минимум, а значение MACD при этом увеличилось – это бычья дивергенция, предупреждающая о скором росте цены.

Природа данного явления элементарна по своей сути и объясняется отставанием долгосрочной тенденции от краткосрочной, иначе говоря – значения «младшей» скользящей средней быстрее реагируют на ценовые колебания, чем значения старшей MA.

В частности, если новый ценовой минимум сформировался выше предыдущего, а значение MACD за этот же период уменьшилось – это бычья дивергенция (сигнал на покупку);

Если же новый ценовой максимум сформировался ниже предыдущего, а значение MACD за этот же период увеличилось – это медвежья дивергенция (сигнал на продажу).

Следует отметить, что скрытая дивергенция MACD является относительно редким явлением, но отрабатывается данный сигнал весьма неплохо. С технической точки зрения, подобные ситуации объясняются простой закономерностью – практически перед любым сильным импульсом на рынке формируется коррекция, а уменьшение значения MACD – это ничто иное, как приближение быстрой MA к медленной, что можно наблюдать именно на коррекциях. Другими словами, MACD просто «подгоняет» под некий стандарт коррекции, чтобы и было проще сравнивать.

И третий вид дивергенции MACD на Форекс (он же последний) был назван «расширенным». Выявить его не сложнее, чем два предыдущих:

  • Когда новый максимум цены равен предыдущему, а значение MACD уменьшилось – это сигнал на продажу, т.е. наблюдается медвежья расширенная дивергенция.
  • Обратный сигнал (т.е. если ценовые минимумы расположены на одном уровне, а расхождение между скользящими средними увеличилось) следует трактовать как бычью дивергенцию MACD расширенного типа.

Визуально данный паттерн похож на классическую дивергенцию, поэтому в качестве примера я привёл только бычий вариант, а медвежий, думаю, понятен и без дополнительных комментариев. Вообще, если подходить к вопросу серьёзно, то дивергенции «расширенного» и «классического» типов следовало бы объединить в одну общую группу.

Преимущества и недостатки дивергенций MACD

Дивергенция, как и любой другой метод анализа, не идеальна и характеризуется сильными и слабыми сторонами, поэтому о них обязательно следует упомянуть, и начну я, пожалуй, с плюсов.

Во-первых, дивергенция – это опережающий сигнал, который позволяет заранее подготовиться к перелому тренда, особенно это касается «классического» и «расширенного» вариантов («скрытая» не может похвастаться подобным преимуществом, но лишь по той причине, что она предназначена для решения совершенно других задач).

Во-вторых, формула MACD построена на скользящих средних, которые являются самым надёжным инструментом анализа ценовых рядов (как известно, многие опытные трейдеры в той или иной форме применяют в своих системах средние цены).

В-третьих, дивергенция MACD работает всегда и везде, т.е. на любых активах и на любых таймфреймах. Есть даже «умельцы», которые изучают дивергенции при анализе макроэкономических трендов, например, при прогнозировании будущего в производственном секторе.

И ещё одно важное преимущество заключается в том, что торговля по «диверам» не требует принятия мгновенных решений, т.е. после появления сигнала у трейдера всегда есть время подумать и оценить общую ситуацию на рынке.

Что касается недостатков, то они очевидны и давно известны, поэтому их можно просто кратко перечислить:

  • Периодически появляются ложные дивергенции, заставляя понервничать новичков.
  • Дивергенция MACD не даёт ориентиров по установке стоп-лосса.
  • Очень часто после покупки/продажи цена уходит в коррекцию, прежде чем начать отработку сигнала. Опять же, это обстоятельство мешает начинающим трейдерам начать комфортно торговать.

И в качестве небольшого заключения отмечу, что трейдеры постоянно спорят на предмет того, учитывать свечные тени при построении разметок или нет. Лично я не учитываю тени и строю касательные линии по ценам закрытия, так как в стандартной формуле MACD используется именно этот тип цен для расчётов.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий