Фибоначчи в техническом анализе — комплексный анализ Фибоначчи

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Фибоначчи в техническом анализе — комплексный анализ Фибоначчи

Составные части комплексного анализа можно подразделить на две основные группы. Первая группа – это технические индикаторы, в которых уровни Фибоначчи используются для определения мест важных в качестве уровней поддержки и сопротивления. Второй группой являются индикаторы, характеризующие временные параметры возможных изменений ситуации на рынке, другими словами индикаторы времени. В первую очередь следует разобраться именно с техническими инструментами, в которых уровни Фибоначчи используются для нахождения важных уровней поддержки и сопротивления.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Комплексный анализ — уровни Фибоначчи

Данный инструмент технического анализа достоин отдельной книги для описания всех возможных комбинаций его использования, особенностей наложения и настройки и, естественно, способов построения торговых систем на его основе. Однако для рассмотрения уровней Фибоначчи в составе комплексного анализа достаточно ограничиться общими познаниями и, главное, разобраться в способах, как правильно строить уровни Фибоначчи. Основное достоинство данного индикатора в том, что можно наглядно представить те уровни, на которых вероятнее всего цена развернет свое движение или же остановится.

Для комплексного подхода в анализе не используются «внешние» уровни Фибоначчи, то есть линии от 100% и выше. Они не имеют особого веса.

Для перекрытия подобного недочета лучше использовать расширение Фибоначчи, которое также входит в состав комплекса технических индикаторов.

При правильной привязке к имеющемуся графику цены уровни Фибоначчи предельно точно могут указать предполагаемую глубину любой коррекции, однако во многих случаях бывает сложно определиться с установкой привязки индикатора и, соответственно, определить начальное движение, от которого идет коррекция. Ниже приведен наглядный пример того, как уровни Фибоначчи используются для определения границ коррекции.

Первый вариант является некорректным, ведь затронута волна, которая не является частью предыдущего движения, от которого непосредственно формируется коррекция.

Только после того как становятся понятными принципы привязки, можно обсуждать, как уровни Фибоначчи использовать в анализе. Для того чтобы верно интерпретировать результаты полученные от индикатора, следует уяснить, что каждая валютная пара имеет вполне закономерные особенности, которые выражаются в статистических наблюдениях, проводимых не один год.

Многолетние наблюдения показывают весьма впечатляющие данные. Среди основных используемых валютных пар можно выделить GBP/USD, которая имеет фактически наибольшую коррекцию после большинства движений. Цена на фунт стерлингов в подавляющем количестве случаев оканчивает коррекцию на отметке в 61,8%, учитывая как правильно строить уровни Фибоначчи для большинства движений. Используя подобный аспект, основанный на долгом наблюдении и опыте многих трейдеров, можно значительно облегчить торговую систему. Подобная массивность коррекционного движения отражается на прочих кросс-курсах валюты Туманного Альбиона.

Все остальные валютные пары также имеют свои закономерности, которые проявляются лишь со временем. Ниже представлена таблица, содержащая в себе плоды многолетних наблюдений ряда независимых трейдеров. Можно положиться на результаты, отраженные в таблице или же потратить свое собственное время и вывести личные соответствия, если есть желание и понимание того, как правильно строить уровни Фибоначчи, в том числе и на архивных данных.

Валюта Коррекция
EUR/USD 50%
GBP/USD 61.8%
USD/JPY 50%
USD/CHF 76.4%
USD/CAD 61.8%
AUD/USD 50%
NZD/USD 50%
GBP/JPY 61.8%

Естественно следует помнить, что указанные пределы не являются универсальным и безотказным средством. Инструмент уровни Фибоначчи используют для обозначения возможного канала движения цены и только. Для отсеивания подобных ситуаций уже будут применяться другие инструменты анализа, которые снизят риски и позволят акцентировать внимание только на самых выгодных моментах, стоящих того, чтобы уверено вести торговлю с максимальной прибылью.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Еще одним вариантом может быть появление сложной коррекции, то есть такой, которая будет достигать намеченного уровня в несколько этапов, формируя дополнительные волны.

Свойства сложных составных коррекций

Учитывая тот факт, что любое движение цены рассматривается через призму коррекционного движения, следует принять во внимание вариант, когда достижение ценой установленного опытным путем уровня поддержки или сопротивления в конечном итоге произойдет не за одно равномерное движение, а посредством формирования нескольких меньших волн. Можно логично предположить, что такие сложные коррекции не являются чем-то выходящим за рамки обычного понимания, ведь на большем таймфрейме, на котором волны стягиваются в один или несколько баров, коррекционное движение становится равномерным, и можно применить к нему простые правила интерпретации.

Однако это не всегда верно. Ведь если уровни Фибоначчи использовать для дейтрейдинга или скальпинга, то переход на другой таймфрейм может запросто подвергнуть трейдера большему риску. К тому же зная о возможности многоступенчатой коррекции и разработав ряд соответствующих правил, можно в разы увеличить прибыльность сделок, только за счет дублирующих ордеров, которые позволят получить прибыль со всех движений цены во время коррекции.

Для указанной выше пары GBP/USD, а также кросс-курса GBP/JPY, можно выделить закономерность при сложной коррекции, выраженной через последовательность 38-50-62. Таким образом, отображается чередование ступеней и волн постепенного движения цены до целевого уровня. Ниже представлен рисунок, отображающий сложную коррекцию относительно ситуации, которая использовалась ранее для иллюстрации привязок индикатора.

Первое, что бросается в глаза, так это неверная привязка уровней Фибоначчи. Однако в данном варианте это сделано умышленно для того, чтобы продемонстрировать несоответствие реального движения цены и построенной лесенки по уровням Фибоначчи. На следующем рисунке уже учтено, как правильно строить уровни Фибоначчи, видна нормально построенная лесенка, используя которую можно с минимальными рисками дополнительно увеличить доход, распределив отложенные ордера на соответствующих уровнях.

В торговле уровни Фибоначчи используются для обоих вариантов привязки. Только второй вариант дает меньше вероятности попасться на ложный пробой и соответственно попасть в убыточную зону. По отношению к другим парам, например, EUR/USD, USD/JPY, CAD/JPY, чаще выстраиваются не три смены направления, а пять. Все это определяется опытным путем с накоплением архивных данных и наблюдений.

Отдельно следует рассмотреть пару USD/CHF. Судя по таблице выше, она имеет уровень разворота больше, чем у фунта стерлингов, однако по доходности и пройденному пути уступает последней. Не стоит забывать, что швейцарский франк и все его кросс-курсы не обладают достаточной волатильностью и амплитудой движения цены, чтобы уровни Фибоначчи показывали при коррекции большой ход, выраженный в пунктах.

Есть еще один важный паттерн, где уровни Фибоначчи используются для определения точки разворота, общего направления движения цены. Ниже представлены графики, на которых видно, как цена, достигнув вначале линии 50% уровня Фибоначчи, впоследствии вернулась к линии 38,2, которую не смогла преодолеть. Такая ситуация сигнализирует о том, что коррекция фактически завершена, и стоит ожидать движения в противоположную сторону.

В подобных ситуациях уровни Фибоначчи используются для автоматической идентификации, а соответственно, можно легко выполнить расстановку отложенных ордеров для своевременного выхода из открытых позиций.

Комплексный анализ — веер Фибоначчи

Следующий важный индикатор технического анализа, используемый в комплексном прогнозировании – это, несомненно, веер Фибоначчи. Столь информативный индикатор даже сам по себе, как и уровни Фибоначчи, используется для составления автоматических или полуавтоматических торговых систем с высокой степенью доходности. В сочетании с уровнями Фибоначчи получается тандем, позволяющий определить временную характеристику движения цены и расположение точек разворота.

Сам по себе веер Фибоначчи часто сильно недооценен, однако во многих ситуациях он оказывается даже точнее простых уровней. Проблема использования этого индикатора состоит в еще более сложном алгоритме привязки начальной точки отсчета. Обеспечить должную интерпретацию результатов и распределение веера так, чтобы они сочетались с уровнями Фибоначчи можно, только если досконально изучить поведение индикатора и его параметры. Сейчас это не составляет проблем, хорошей и подробной литературы вполне хватает.

На представленных примерах видно, как веер и уровни Фибоначчи используются для прогнозирования довольно сложных движений цены. На нижнем графике цена после отскока от уровня 61,8% повторно к нему подошел, однако именно веер Фибоначчи разъясняет, что это не ретест уровня поддержки, а возврат цены на прежнее восходящее движение.

Комплексный анализ — расширение Фибоначчи

Основное направление для использования данного индикатора – это определение продолжительности тренда и уточнение pivot точек при коррекции. Именно второй фактор и нужен для комплексного анализа. Как и с остальными инструментами, в которых уровни Фибоначчи используется для определения точек разворота, важно правильно выбрать точки привязки. Для расширений лучше всего воспользоваться не хитрым вспомогательным инструментом ЗигЗаг (ZigZag), у которого выставляются настройки 60-0-0. После выбора интересующего движения определяется первая его волна и на ее основе уже распределяется расширение. Как видно на представленном ниже графике, все важные точки разворота отлично освещаются соответствующими уровнями.

(продолжение по уровням Фибоначчи следует)

Фибоначчи

Числовой ряд Фибоначчи

Вы узнаете: кто и когда открыл данный феномен и как его использовать в трейдинге

– Этот код, – быстро тараторила по-французски Софи, – прост до абсурдности. И Жак Соньер, должно быть, понимал, что мы сразу же его разгадаем. – Она достала из кармана свитера листок бумаги и протянула Фашу. – Вот расшифровка.
Фаш уставился на надпись.
1-1-2-3-5-8-13-21
Дэн Браун «Код да Винчи»

Код, упомянутый в бестселлере Дэна Брауна, имеет очень давнюю историю, и такое же давнее применение. История его появления в том виде, в котором мы его сейчас знаем, началась в средневековой Европе, в конце XII столетия. 26 декабря 1194 года родился Фридрих II Штауфен, будущий король Германии и Сицилии, император Священной Римской Империи и руководитель Шестого крестового похода.

Император Фридрих II Штауфен

Фридрих II, будучи одним из самых образованных людей своего времени, вместо рыцарских турниров ввел при дворе математические состязания, раскрывшие миру талант человека, ставшего первым крупным математиком Европы, и без сомнения, изменившим судьбу математики, как науки в Европе. Этим человеком был сын пизанского купца, Леонардо Пизанский, по прозвищу Фибоначчи.

Леонардо Пизанский (Фибоначчи)
Еще в юношеском возрасте, сопровождая отца в торговых поездках по Алжиру, Сирии, Византии и Египту, он изучал математику у арабских учителей. Именно благодаря Фибоначчи мы сейчас пользуемся арабскими цифрами и десятичной системой исчисления. О достижениях Фибоначчи в математике и его трактатах можно говорить очень долго, но нас особенно интересует одно из его исследований, описанных им в его знаменитой «Книге Абака», и носящим теперь название «числовой ряд Фибоначчи».

Числовой ряд Фибоначчи представляет собой числовую последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89………
Эту последовательность можно выразить уравнением:

Где:
– число из ряда Фибоначчи
— предыдущее число
— число перед предыдущим

Например, число «5» из ряда Фибоначчи мы получили суммой «3» () и «2» (). Значение n в нашем случае должно быть ≥ 2. Числа Фибоначчи можно рассматривать и для отрицательных значений, но применительно к техническому анализу они нам не понадобятся.
Последовательность Фибоначчи имеет интересные свойства:
Если число из ряда Фибоначчи разделить на предыдущее, то мы получим число, стремящееся к значению 1,618, и через раз, то не доходящее до него, то превосходящее.
= 1,619… = 1,617… = 1,618…

Отношение любого числа ряда Фибоначчи к следующему за ним стремится к значению 0,618.
=0,617… =0,618… =0,617…

Отношение любого числа ряда Фибоначчи, к следующему за ним через одно, стремится к значению 0,382.
= 0,380… =0,382… =0,381…

Отношение любого числа ряда Фибоначчи к предыдущему через одно, стремится к значению 2,618.
=2,625… =2,615… =2,619… =2,617…

Отметьте для себя значения этих пропорций, в дальнейшем они нам понадобятся.

Значение 1,618 в алгебре принято обозначать греческой буквой Ф (фи). Число Ф было названо средневековым математиком Лукой Пачиоли «Божественной пропорцией». В современном мире мы знаем его как «Золотое сечение», именно так назвал его Леонардо Да Винчи.

Почему же числовому ряду Фибоначчи придается такое значение? Почему уже не одну сотню лет он будоражит умы и воображение ученых, художников, эзотериков, начиная с великого Леонардо и заканчивая современными программистами? Если мы внимательно посмотрим на окружающий мир, то нам во всей своей красоте явится множество закономерностей, подчиненных «Божественной пропорции».

Собственно, сам Фибоначчи только донес до европейцев эту числовую последовательность. Корни ее возникновения уходят в далекое прошлое нашей цивилизации. Доподлинно известно, что пропорции числового ряда Фибоначчи использовались людьми в глубокой древности. Например, соотношение длин оснований пирамид в Гизе и Мексике, к их высоте составляет 1,618. Также известно, что его использование практиковалось еще в древней Индии в стихосложении. Кстати, многие стихотворения А.С. Пушкина имеют в своей метрике числа ряда Фибоначчи, поскольку эти числа создают крайне гармоничную художественную форму. Помимо хрестоматийных примеров чисел Фибоначчи в природе, например расположении семян у подсолнечника, строении раковин моллюсков, существует множество интересных фактов нахождения этих чисел и пропорций в окружающем нас мире.

Мы находим числа последовательности Фибоначчи в химических соединениях атомов (например, хлорофилл), в числах нейтронов изотопов, в толщине гумусового слоя нашей планеты, строения галактик, эти примеры можно приводить до бесконечности.

Последовательность Фибоначчи, однажды, будучи донесенной до европейской науки, прочно встала на службу ученых. В XVIII веке, немецкий астроном Тициус, применив в своих исследованиях ряд Фибоначчи, нашел закономерность между расстояниями планет Солнечной Системы. Нарушение этой закономерности в расстоянии между Марсом и Юпитером, послужило причиной открытия пояса астероидов, по одной из гипотез, бывшим когда-то планетой Фаэтон. В дальнейшем, при продолжении исследований по этому же принципу, был открыт Уран.

Пропорция Ф обнаруживается во всех пропорциях человеческого тела, Леонардо Да Винчи исследовал и вычислил эту закономерность.
Все мы знаем Витрувианского человека Да Винчи, это рисунок был сделан для иллюстрации книги античного римского архитектора Витрувия.

Да Винчи писал, что этот рисунок был создан для изучения пропорций человеческого тела, как их описывал Витрувий. Собственно, Да Винчи заново открыл математические пропорции человеческого тела, например:

если центром человеческого тела считать точку пупа, а расстояние от ступней до пупа принять за единицу измерения, то рост человека будет равносилен 1,618.
соотношение расстояния от кончиков пальцев до запястья, к расстоянию от кончиков пальцев до локтя равно 1:1,618.
соотношение расстояния от уровня плеча до макушки головы к размеру головы равно 1:1,618.

Этих пропорций множество, и мы не будем приводить их все, нам достаточно просто убедиться, что наши тела тоже подчинены законам «Божественной пропорции».
Разумеется, невозможно чтобы самые успешные и прозорливые трейдеры не обратили внимание на такой мощнейший инструмент, как Числовой ряд Фибоначчи для анализа поведения финансовых рынков.

Существует несколько различных способов применения числового ряда Фибоначчи в техническом анализе.

1. Нахождение важных разворотных периодов с помощью Числового ряда Фибоначчи.

Во все времена существования рынка, постоянно предпринимались попытки спрогнозировать его поведение, используя числа Фибоначчи. В конце 19 столетия Самуэль Беннер выявил, что последовательное сложение периодов ценовых пиков на чугун приводит к цифрам последовательности Фибоначчи. В 30-х годах 20 века Роберт Ри, изучая статистику биржевых цен за период с 1896 по 1932 годы, получил соотношения длительности бычьих и медвежьих периодов очень близкие к значению Ф (1,618).
Попробуем и мы провести свое мини — исследование российского рынка в этом ключе. Для примера возьмем график цены индекса РТС за 2009-2020 годы (рис. …). Если посмотреть на цены через 3,8 и 13 месяцев, мы можем увидеть значительные ценовые пики.

Рис. 1 График цены индекса РТС за 2009-2020 годы
Разумеется, далеко не всегда можно провести объективный анализ рынка с помощью одних лишь чисел Фибоначчи, но все-таки не нужно игнорировать этот удивительный и интересный инструмент, дающий нам такой простор для творчества в анализе рынка.

2. Временные периоды Фибоначчи.
Для установления основных моментов динамики курса какого-либо торгового инструмента (например, разворот тренда, сильный импульс цены, и тому подобное), можно использовать так называемые «временные периоды Фибоначчи». Это ряд вертикальных линий, наносящийся на график цены. Расстояние между линиями – это сумма двух предшествующих расстояний, то есть при их построении используется принцип Числового ряда Фибоначчи. Как правило, первые три линии не учитываются в анализе. Для построения линий временных периодов Фибоначчи, нужно на графике цены наметить какой-либо интересный для себя момент, например минимум или максимум, и от него строить линии.
Для того чтобы построить их в торговом терминале Quik, в панели инструментов нажимаем на иконку «Fibonacci Time Zones» (рис.2), и на графике цены щелкаем левой кнопкой мыши на интересующей нас точке.

Рис. 2 Построение индикатора «Fibonacci Time Zones» в торговом терминале Quik
Для примера, мы построим линии временных периодов Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале Quik (Рис. 3). Кружками мы отметили места хорошего сигнала индикатора, на них приходится смена направления тренда.

Рис.3 Временные периоды Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале Quik
Как можно заметить, временные периоды Фибоначчи не дают абсолютной картины самых ключевых моментов, но в целом, неплохо сигнализируют о возможности их возникновения, и в использовании одновременно с другими индикаторами не лишены смысла.

3. Уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement).
Цена никогда не движется строго направленно вниз, либо вверх. В рамках основной ценовой тенденции периодически возникают падения или взлеты цены, противоположные тренду, так называемые коррекции (противотрендовые движения). Это рост цены при медвежьем тренде, либо падение при бычьем. Естественно, нам крайне полезно знать, когда это произойдет. Очень популярным инструментом для выявления возможных точек возникновения корректирующего движения, либо разворота тренда, являются уровни коррекции Фибоначчи. Для их построений, нам потребуется одна из уже известных нам пропорций – 0,382. Было замечено, что коррекция тренда составляет примерно 0,382 от длины тренда. Однако надо иметь в виду, что данное свойство характерно для сильного трендового движения. Для среднего трендового движения эта пропорция составляет примерно 0,5, а для слабого 0,618. Если принять длину тренда за 100%, линии коррекции строятся на уровне 23,6; 38,2; 50 и 61,8%. Наиболее важными из них являются уровни 38,2% (уровень первой коррекции) и 61,8% (уровень второй коррекции). При приближении цены к ним, с большой долей вероятности можно ожидать начала корректирующего движения, а при преодолении линии 61,8% возможен разворот тренда.

Для построения уровней Фибоначчи в торговом терминале Quik нужно выбрать в панели управления иконку «Fibonacci Retracement» (Рис. 4).

Рис. 4 Построение индикатора «Fibonacci Retracement» в торговом терминале Quik

Построим уровни коррекции Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале Quik (Рис.5). Для этого, мы провели диагональ от точки относительного минимума до точки относительного максимума за предшествующий период (если тренд медвежий, то мы проводим линию от максимума к минимуму), и у нас выстроилась горизонтальная шкала с пунктирными линиями на отметках 23,6; 38,2; 50 и 61,8%.

Рис. 5 Уровни коррекции Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале Quik
Зелеными кружками на рис 5 отмечены места хорошего сигнала индикатора, при соприкосновении графика цены с ними мы видим начало корректирующего движения.
Уровни коррекции Фибоначчи можно рассматривать и как линии поддержки и сопротивления. Как мы видим, уровень, ограничивающий движение цены вверх становиться уровнем сопротивления, а уровень, ограничивающий движение цены вниз – уровнем поддержки (Рис. 6)

Рис. 6 Уровни коррекции Фибоначчи как линии поддержки и сопротивления

4. Построение дуг Фибоначчи.
Следующий интересный метод использования чисел ряда Фибоначчи в техническом анализе — это построение дуг. Так же как и уровни коррекции, они сигнализируют нам о потенциальной точке, в которой вероятна коррекция тренда, либо изменение его направления. Вычисляется их радиус путем умножения величины предыдущего роста или спада цены на коэффициенты Фибоначчи, получаются дуги, на расстоянии 38,2; 50 и 61,8% от общей длины отрезка. За центр дуги мы берем точку важного максимума и минимума и соединяем их диагональю. Для построения дуг Фибоначчи в торговом терминале Quik нужно выбрать в панели управления иконку «Fibonacci Arc» (Рис. 7).

Рис. 7 Построение индикатора «Fibonacci Arc» в торговом терминале Quik

Когда график цены достигает дуги Фибоначчи, высока вероятность коррекции или изменения направления тренда. Зелеными кружками на рис. 8 отмечены места хорошего сигнала индикатора, при соприкосновении графика цены с ними мы видим начало корректирующего движения.

Рис. 8 Дуги Фибоначчи в торговом терминале Quik

Точно так же, как и уровни коррекции, дуги в зависимости от своего расположения будут уровнями поддержки и сопротивления (Рис.9)

Рис. 9 Дуги Фибоначчи как линии поддержки и сопротивления.

5. Построение веерных и скоростных линий.
Выше мы рассмотрели возможность определения уровней, на которых могут начаться важные ценовые движения. Но нас, естественно, интересует и возможность получить информацию и о времени возникновения таких движений. В этом нам помогут веерные и скоростные линии. Они строятся по тому же принципу что и дуги, и в их построении заложены те же коэффициенты Фибоначчи. Скоростные линии, помимо того, что являются простейшими прогнозными линиями поддержки и сопротивления, также помогают измерять силу тренда.
Для построения скоростных линий в торговом терминале Quik нужно выбрать в панели управления иконку «Скоростные линии» (Рис. 10)

Рис. 10 Построение индикатора «Скоростные линии» в торговом терминале Quik

Чтобы построить скоростные линии при бычьем тренде, нам необходимо провести линию от локального минимума к локальному максимуму, при медвежьем тренде, соответственно, наоборот.
При пробитии первой скоростной линии, соответствующей 62%, вероятно ослабление основного тренда. При этом линия 62% становится линией сопротивления, а линия 38%—линией поддержки. После пробития линии 38% вероятен разворот тренда.

Рис. 11 Скоростные линии как линии поддержки и сопротивления в торговом терминале Quik
Для построения веерных линий воспользуемся тем же принципом, что и для построения скоростных линий, проведя линию от локального минимума к локальному максимуму (при бычьем тренде) либо от локального максимума к локальному минимуму (при медвежьем тренде). В торговом терминале Quik нужно выбрать в панели управления иконку «Fibonacci Fan» (Рис.12)

Рис. 12 Построение индикатора «Fibonacci Fan» в торговом терминале Quik

Так же как и скоростные линии, веерные лучи являются линиями сопротивления и поддержки. Также, веерные лучи (Fibonacci Fan) помогают определить возможную смену тренда. После пробития ценой третей линии, высока вероятность изменения тренда (Рис.13).

Рис. 13 Веерные лучи как линии поддержки и сопротивления в торговом терминале Quik

Отличие веерных лучей от скоростных линий в том, что при построении скоростных линий используются пропорции 1/3 и 2/3, что лишь приближенно относится к пропорциям Фибоначчи, а при построении веерных линий пропорции Фибоначчи соблюдаются точно.
Как и другие базовые аналитические методики (временные линии, уровни коррекции, дуги, верные и скоростные линии) не дают абсолютной картины самых ключевых моментов, но в целом, неплохо сигнализируют о возможности их возникновения, и в использовании одновременно с другими индикаторами не лишены смысла.
Для более точного определения возможной точки возникновения корректирующего движения, можно построить несколько уровней коррекции (например, линии и дуги), тогда их совмещение может указать на место более вероятного расположения такой точки.

6. Использование чисел Фибоначчи при определении порядка скользящих средних.
В главе «Тренды и циклы» мы рассматривали, что такое скользящая средняя. Как мы помним, это средняя цена за определенный период времени – сумма цен за N периодов, поделенная на N. Как показывает практика, наиболее верные сигналы дают скользящие средние, при вычислении которых в качестве N – берутся числа Фибоначчи (Рис.14).

Рис 14 Пример расчета скользящей средней, где N равен трем, то есть за три периода

7. Использование коэффициентов Фибоначчи в Волновой Теории Эллиотта.
Волновая Теория направлена на выявление поведенческих моделей «толпы людей», что может помочь предсказывать будущие изменения цены на бирже с более высокой вероятностью.

Графическим представлением Волновой Теории является волновая диаграмма (Рис. .15), в ней направленные ценовые движения называются волнами, а соотношения волн внутри волновой диаграммы задаются коэффициентами из числового ряда Фибоначчи. Это уже знакомый нам коэффициент «золотого сечения» 1,618, или же 62%. Кстати, именно Элиотт первым стал использовать числовой ряд Фибоначчи в техническом анализе в 30-х годах прошлого века.

В соответствии с психологической особенностью поведения «толпы людей» движение цен раскладывается на:

— пять волн (1, 2, 3, 4, 5) в направлении основного тренда;
— трех волн (A, B, C) в обратном направлении.

Как и все инструменты технического анализа, перечисленные выше методы рекомендуется применять в комплексе с другими, либо как одну из составляющих торговой системы.

Рис. 15 Бычья волновая диаграмма Эллиотта

Волновой теории Элиотта будет посвящена целая глава, в которой Вы подробно с ней ознакомитесь.

Применение в техническом анализе уровней Фибоначчи

Во время обучения основам биржевого дела я обратил внимание на числовой ряд Фибоначчи, который используется в техническом анализе. Меня привлекла складность чисел, а также практическое применение процентной коррекции и веера в биржевой торговле. Это заставило изучить данную тему отдельно, чтобы использовать данные инструменты в трейдинге.

Анализ рынка

Биржевая торговля требует от ее участников специальных знаний и аналитических навыков. На формирование котировок влияют многие нюансы, которые трейдер должен учесть при открытии позиции. Мало понимать закономерности движения рынка, необходимо уметь применять знания и пользоваться техническими средствами для максимизации прибыли.

На рынке ценных бумаг выделяют два основных вида анализа, которые выбирают трейдеры в качестве предпочтительного:

Обычно выбор конкретного метода проведения анализа зависит от сроков инвестиций. Долгосрочные инвесторы предпочитают использовать фундаментальный анализ, среднесрочные и спекулянты – технический. Это не отменяет того, что лучший способ – комбинация обоих видов, каждый из которых дает свои сигналы.

Технический анализ

Влияние общеэкономических, политических, отраслевых показателей наряду с отчетами компании о деятельности исследуются по методам фундаментального анализа. Технический анализ получил широкое распространение с приходом высоких технологий, когда торги на бирже стали доступны широкому кругу лиц, а вычисления значительно упростились за счет использования компьютеров.

На протяжении истории развития биржевых торгов аналитиками и учеными были выявлены многие закономерности, присущие ходу торговли. Движение цен на рынке является последовательным и упорядоченным под влиянием действий его участников, которые формируют спрос на активы, его отсутствие. Базовые знания, на которые опираются трейдеры, определяют появление на рынке устойчивых тенденций – тренды, возникающие при сонаправленном движении участников торгов.

Именно характерные колебания цен и сформировали класс краткосрочных и среднесрочных инвесторов, которые осуществляют торговлю по трендам и изученным базовым особенностям поведения рынка, имеющим свойство цикличности. Стандартные ситуации могут проявиться спустя годы на графиках других временных масштабов и иных эмитентов, но графическое направление движения будет тем же самым. Краткосрочные колебания цен составляют основу для спекулятивной торговли.

Перед трейдерами широкий список инструментов, которые они могут использовать для проведения технического анализа. Универсального безошибочного среди них не существует, потому что каждый инструмент хорош в чем-то своем. Применение конкретного инструмента зависит от обстоятельств: ход движения торгов, трактовка в заданном масштабе, соответствие факторам фундаментального анализа.

Основные инструменты технического анализа:

  • графические модели;
  • трендовые индикаторы;
  • осцилляторы.

Прибыль инвестору принесет только комбинация разных инструментов, которые должны подтверждать полученные сигналы друг друга.

Особняком стоят два графических инструмента, доступные на распространенных торговых терминалах – процентные коррекции и веер, которые основаны на последовательности чисел Фибоначчи.

Описание ряда Фибоначчи

В XIII веке итальянский математик Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи (Fibonacci) разработал собственный ряд чисел. Это был один из выдающихся ученых своего времени, который внес огромный вклад в формирование современной математики. Например, использование индийских цифр вместо римских. Наиболее заметное достижение, названное его именем и активно используемое трейдерами в наши дни – ряд Фибоначчи.

Последовательность чисел имеет несколько общих свойств:

  • число ряда равно сумме двух предыдущих;
  • отношение числа к предыдущему стремится к 1,618, к предыдущему через одно – к 2,618;
  • отношение числа к последующему стремится к 0,618, к следующему через одно – к 0,382.

Ряд состоит из следующих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 87, 144 и так далее. Последовательность, например, составляет математическую основу для золотого сечения, встречаемого во многих явлениях.

Процентные коррекции

Характер рыночных движений цены таков, что они носят импульсную или коррекционную форму. Зачастую рынок не показывает значимых подтверждений трендов или сигналов их разворота. Скорее всего, колебания в такой ситуации носят коррекционный характер, и в определенный момент они прекратятся. Задача трейдера заключается в определении указанного момента.

На практике в торговле используются процентные коррекции:

Последовательность, разработанная на основании ряда Фибоначчи, имеет самое широкое распространение. Состоит она из ряда чисел, полученных путем математических операций с последовательностью Фибоначчи:

Дополнительный элемент, включенный в последовательность в целях практического применения – 0,5.

Основа практического использования инструмента – корректное определение ключевых точек предшествующего импульсного движения. Первый шаг в построении процентных коррекций – определение точки начала и окончания импульса. Последующая проекция инструмента по заданным точкам позволяет визуализировать все необходимые уровни коррекции, базируясь на которых трейдер может строить последующую торговлю.

Процентные коррекции Фибоначчи могут быть использованы в качестве уровней поддержки и сопротивления, а при подходе цены к этим уровням у трейдера появляется отличная возможность открытия выгодной позиции по направлению тренда. Уровни стоп-лосс устанавливаются за пределами коррекции.

Пробой уровней коррекции – надежный сигнал о ложности предположения об общем коррекционном характере движения рынка. В такой ситуации наиболее вероятно произойдет смена тенденции, поэтому от трейдера требуется пересмотр своих позиций.

Веер Фибоначчи

На основе числового ряда Фибоначчи был разработан и другой усовершенствованный инструмент – веер. Практическое использование аналогично процентным коррекциям и заключается, прежде всего, в правильном и максимально точном определении начала и окончания предыдущего импульсного движения.

От найденных точек проводятся лучи относительно длины перпендикуляра, который откладывается от конца импульса к горизонтальному уровню начала. Лучи проводятся через процентные расстояния, получения путем преобразования ряда Фибоначчи:

Точно так же, как и процентные коррекции, лучи веера Фибоначчи могут служить уровнями поддержки и сопротивления на развивающихся трендах. Приближение графика цены к лучам станет сигналом к открытию позиций по тренду для трейдера. Ордеры стоп-лосс устанавливаются за пределами лучей.

Смену направления тенденции покажет пересечение ценового графика и луча с процентным соотношением 61,8%. Позиции нужно закрывать, если рынок покажет такое пересечение.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий