ГЭП анализ для успешной торговли опционами

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Блог компании United Traders | Как правильно торговать гэпы: стратегия и тактика

Торговля гэпов — это простой и системный метод покупки акций в лонг или шорт. В общих чертах, он заключается в том, чтобы находить акции, в которых происходит гэп по отношению к цене закрытия предыдущего дня, и наблюдать за ними в первый час торгов с целью определения диапазона торговли. Выход вверх за границы этого диапазона является сигналом на покупку, выход вниз — сигналом в шорт.

Что такое гэп?

Гэп — это разница цен между уровнями закрытия предыдущего и открытия следующего за ним дней. Хотя большинство учебников по техническому анализу выделяют 4 типа гэпов — общий, пробойный, на продолжение и гэп истощения — эта классификация применяется уже после того, как установилась графическая модель. То есть, отличие одного типа гэпа от другого можно заметить только после того, как цена продолжит движение вверх или вниз. Такая классификация полезна для долгосрочного понимания поведения конкретной акции или сектора, но несет мало пользы для практической торговли.

Для практической торговли можно выделить 4 основных типа гэпов, а именно.

Стратегия торговли на «гэпах»

Различные виды рынков, как биржевых, так и внебиржевых, несмотря на отличия в торговых инструментах, правилах и участниках имеют много общего. И самое основное, это формирование котировок. В общем случае, котировки формируются в результате баланса спроса и предложения, а более точно – паритетом покупательской способности. На этом и остановимся. Данного определения нам будет достаточно для понимания этой статьи.

Статья посвящена такому специфическому явлению в котировках как «гэп». Технический анализ использует термин «гэп» в качестве обозначения разрыва в котировках – периода, когда не было сделок с торговым инструментом. Учитывая то, что рынок в целом подвержен столь тщательному и скрупулезному изучению, такое интересное явление как «гэп» не было оставлено вниманием рыночных теоретиков.

Тем более, что «гэпы» однажды могут значительно повлиять на прибыльность торговли любого, отдельно взятого, трейдера. Поэтому знание результатов исследования поведения инструмента после «гэпа» очень важно для любого трейдера – работающего на акциях или фьючерсах, бинарных опционах или валютных парах.

Несмотря на то, что валютный рынок Форекс появился совсем недавно – с появлением интернета и интернет-торговли, эта торговая площадка привлекла значительное количество инвесторов и в настоящее время оборот этого рынка составляет более пяти триллионов долларов в день. И основной его особенностью стало то, что он дал возможность участия в торгах широким массам обыкновенных граждан, не обладающих каким-то значительным капиталом для инвестирования в акции и иные ценные бумаги.

Можно, конечно, полемизировать на тему того, что опционные контракты так же доступны для широких масс и появились они гораздо раньше рынка Форекс. Однако, не смотря на финансовую доступность, торговля опционами является достаточно сложным делом, особенно для трейдеров, не имеющих математического образования или, хотя бы, соответствующего склада ума. К тому же, этот вид торговли, для успешной реализации требует усидчивого и глубокого изучения теории опционов.

Именно для упрощения торговли и ее доступности приблизительно с 2008 года появился новый вид торговли – торговля бинарными опционами. Суть ее заключается в заключение сделок с фиксированной прибылью и убытком. Для торговли трейдеру достаточно правильно прогнозировать движение инструмента и не ошибиться со временем этого движения.

Однако чтобы не превращать торговлю в игру, рано или поздно придется взяться за изучение методик технического анализа, в том числе и изучить природу образования «гэпов» и методик их использования в торговле. Знание механики финансовых рынков, технического и фундаментального анализа, умение объективно оценивать новостные события позволят трейдеру использовать для торговли любые инструменты, вне зависимости от используемой торговой площадки.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Теперь обратимся, собственно, к «гэпам». В общем случае причиной «гэпов» является временной фактор – торговля осуществляется не круглосуточно, а сессиями. Поэтому работа бирж, например, в России и Северной Америке начинается и заканчивается в разное время. Но рынки всех стран ориентируются на американский рынок. Поэтому, когда рынок в России закрылся, североамериканский еще работает и дает свои котировки. А когда открывается рынок в России, реальные котировки имеют уже не то значение, при которых рынок закрывался. В результате этого возникает их разрыв.

Существует правило, что «гэп» обязательно должен закрыться. Однако история котировок говорит о том, что это правило соблюдается не всегда, и существуют «гэпы», для закрытия которых рынок должен уйти в противоположную сторону почти на 90%. Такие обвалы не случались даже в самые «лихие» для рынков годы. Поэтому трейдер должен знать различные виды «гэпов», чтобы оценивать их важность для торговли.

Простой «гэп» появляется, как правило, на неликвидном рынке ввиду отсутствия значительного спроса и предложения. Подобный «гэп» говорит об отсутствии интереса со стороны инвесторов и никакой ценности для прогнозирования не имеет.

«Гэп на разрыв» образуется при завершении важных моделей технического анализа, к примеру «голова и плечи». В этом случае «гэп» сопровождается увеличением объема торгов, происходит на уровне «шеи» и вряд ли закончится, так как показывает силу рынка в направлении разрыва.

«Гэп на отрыв» образуется при долгосрочной тенденции рынка. Разрывы возникают вне зависимости от времени на невысоких объемах и говорят о силе рынка в случае восходящей тенденции и о его слабости в случае нисходящей.

«Гэп на излете» возникает в конце основного движения и может говорить о скорой смене тенденции, особенно если до него уже возникали «гэп на разрыв» и «гэп на отрыв». Закрытие такого «гэпа» является хорошим сигналом для смены рынка.

Если «гэпа», образующегося в период между сессиями можно избежать, тот разрывов, возникающих в процессе торговли избежать невозможно. Но, зная природу «гэпов», их можно использовать для повышения эффективности торговли.

Так, если разрыв образовался в понедельник в начале сессии, почти в 90% случаев цена закроет этот «гэп» и продолжит текущее движение.

Образование «гэпа» характерно для любых валютных пар, но учитывая последовательность сессий – американской, европейской и тихоокеанской, статистическое ожидание их возникновения больше у таких пар, как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY. «Гэп», появившийся с воскресенья на понедельник, для того, что бы использовать его в торговле, должен иметь величину не менее 20 пунктов. Именно такой «гэп» гарантированно закрывается последующим движением цены и это движение можно использовать в своей торговле.

Еще один важный момент — в 80% случаев в начале новой недели цена стремится продолжить тенденцию, существующую на протяжении прошедшей недели. Это происходит даже в том случае, если в понедельник образовался «гэп» против существующей тенденции, основанный на событиях выходных дней. В понедельник на рынок выходят крупные игроки и тенденция, начатая на прошлой неделе, возвращается.

Основываясь на данной информации, можно построить эффективную стратегию торговли на ценовых разрывах. Алгоритм открытия сделки по такой стратегии следующий:

  • Находим валютную пару, образовавшую ценовой разрыв не менее 20 пунктов. Ценовые разрывы менее 20 пунктов не используем.
  • Открытие позиции производится в сторону цены закрытия сессии в пятницу. Взятие прибыли планируется на цене закрытия сессии в пятницу. Стоп-лосс устанавливается в соответствии с правилами управления капиталом, то есть в два раза меньше уровня взятия профита.
  • Прежде чем начать торговлю по стратегии, следует обязательно протестировать ее на демо счете.

Отработав стратегию и взяв ее на вооружение, можно начать уверенно увеличивать свой капитал.

Стратегия основанная на ГЭПах

Вероятно, всем трейдерам приходилось обращать внимание на ценовые разрывы, образующиеся на графике в определенные периоды торговли. Такие «окна» возникают вследствие резкого движения цены при выходе на рынок крупных игроков. Такие разрывы называются ГЭПами. На графике они вследствие того, что цена открытия новой свечи значительно удалена от цены закрытия предыдущей свечи или бара.

Чаще всего их можно заметить в первый торговый день после выходных. У таких трендовых образований имеется один приметный признак, который опытные игроки бинарных опционов стараются использовать в целях достижения прибыли – ГЕПы имеют тенденцию к закрытию. То есть, тренд, вероятнее всего, постарается вернуться к тому ценовому значению, с которого началось формирование ГЕПа.

Описание стратегии на ГЕПах

Именно эта особенность заложена в основу стратегии торговли бинарными опционами на ГЭПах. Стремление цены закрыть образовавшееся окно приводит к развороту тренда и может служить поводом для открытия торговой позиции в этом направлении.

Так выглядит ГЭП при торговле бинарными опционами на акции MSFT:

Как можно заметить, выделенный участок ГЕПа был вскорости закрыт обратно направленным трендом. Теперь трейдеру остается определить правила входа в рынок и купить опцион.

Стратегия торговли на ГЭПах предназначена для использования практически всех торговых инструментов, но особенно ярко она иллюстрирует свою эффективность при торговле фондовыми активами – акциями, индексами и товарами. На валютных парах периодичность возникновения ГЕПов значительно ниже, так как в основном они формируются только после выходных. На фондовых активах такие «окна» можно наблюдать каждый день и даже несколько раз в течение американской сессии, когда фондовый рынок особенно активен.

Для трейдинга бинарными контрактами по торговой системе с использованием ГЕПов можно пользоваться любым торговым обеспечением, как декстопным, так и интерактивным.

Покупка опциона CALL

Опционы на повышение цены рекомендуется покупать, когда ГЭП образовался на нисходящем тренде, как это приведено в примере с акциями XOM:

Трейдеру важно понимать, когда ему лучше войти в рынок, так как на этом же графике можно увидеть и ценовые окна, которые таки не были закрыты впоследствии. Покупать опцион CALL следует после формирования 5-6 свечей с коротким телом. Периодом экспирации следует выбирать интервал в 3-4 свечи после входа в рынок.

Покупка опциона PUT

По аналогичному алгоритму следует приобретать и бинарный опцион Put – как только возникает ГЕП, трейдеру необходимо выждать, пока пройдет период консолидации и через 5-6 свечей покупать контракт.

При этом нужно следить, чтобы ГЭП сформировался после бычьего тренда. Период экспирации здесь тоже 3-4 свечи.

Лучше всего отрабатывают ГЭПы, возникающие после выходных дней. Однако не менее результативны и ГЭПы, образующиеся вследствие выхода важных экономических событий.

Менеджмент бинарных контрактов

Объем средств, одновременно включенных в покупку бинарных опционов по этой стратегии, рассчитывается исходя из того, чтобы оставался запас для входа в рынок на следующих ГЕПах. Таким образом допускается использование не более 30-35% депозитного капитала.

Стоимость одного опциона – не выше 3-5% от общего запаса средств на счету.

Доходность этой стратеги достаточно высока и составляет 70-80% от общего оборота средств. То есть, примерно 3-4 опциона из пяти купленных бывают успешными.

Типы контрактов

Для торговой системы на ГЭПах подходят практически все виды опционов. Однако большей эффективностью отличаются контракты классического типа с продолжительным сроком экспирации – до 5 часов. Также при наличии небольшого опыта можно использовать опциона в одно или два касания, канальный тип контрактов.

Резюме
Торговая стратегия торговли бинарными опционами на ГЕПах отлично зарекомендовала себя при торговле с использованием фондовых торговых инструментов. Стратегия удобна для применения, не требует знаний в области фундаментального и технического анализа, и легко осваивается новичками рынка бинарных опционов.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий