Корреляция валютных пар в таблицах и примерах

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Корреляция валютных пар на форекс. Таблица корреляции валютных пар.

Осуществляя множество сделок по различным инструментам, однажды трейдер замечает, что многие валютные пары и не только двигаются практически одинаково или полностью противоположно в течение определенного времени. Именно в этот момент он сталкивается с корреляцией валютных пар на форекс. На мой взгляд каждый трейдер так или иначе обязан считаться с коррелирующими активами при открытии сделок, особенно на рынке форекс. Как именно работать с корреляцией, и что это такое, я расскажу в данной статье + рассмотрю таблицу корреляции валютных пар.

Что такое корреляция валютных пар на форекс?

Отложим подальше математические определения и сложные нюансы понятия «корреляция».

Трейдеру важно знать одно: корреляция валютных пар на форекс — это когда цены на несколько инструментов меняются практически одинаково.

Чем больше сходство, тем выше коэффициент корреляции и наоборот (может быть от -1 до +1). Проще сказать вряд ли получится, для большего понимания не хватает лишь примеров, которые представлены в следующем разделе.

Корреляция валютных пар на форекс в примерах

Самые коррелирующие валютные пары с AUDUSD на часовом таймфрейме (на интервале в 100 часов):

    • NZDUSD — 0.96;
    • AUDJPY — 0.95;
    • NZDJPY — 0.89.

На практике это выглядит следующим образом.

Корреляция валютных пар с AUDUSD.

Невооруженным глазом видно, что цены практически двигаются одинаково за небольшими исключениями.

Что бывает, если трейдер не знает о существовании корреляции валютных пар? Он просто может по-разному проанализировать эти графики и открыть противоположные сделки, что гарантирует ему убыток. Исключение — арбитраж, когда это делается намеренно, если котировки одного инструмента отстают.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Другой вариант — когда коэффициент корреляции отрицательный. Например, для вышеуказанной пары AUDUSD:

    • USDSGD — -0.96;
    • USDCHF — -0.90;
    • USDSEK — -0.89.

На графиках здесь уже всё будет наоборот.

Отрицательная корреляция с валютной парой AUDUSD.

Очевидно, что открывать сделки в одном направлении по AUDUSD и этим парам будет просто неразумно, ведь они двигаются противоположно.

Лично я в работе уже практически не смотрю на корреляции пар, потому что и так запомнил, что с чем и как примерно коррелирует. К примеру, во многом это зависит от положения в паре доллара США, если в одном инструменте он стоит первым, а в другом — вторым, то вероятнее всего, что такие инструменты двигаются противоположно. Начинающим же следует обязательно следить за коэффициентами, это может помочь терять деньги гораздо реже.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Важно: перед использованием каких-либо таблиц с коэффициентами корреляции валютных пар нужно понимать, что это величина непостоянная. Со временем данные меняются и их нужно отслеживать в актуальных источниках, например, от Investing.com.

Таблица с примерными значениями коэффициентов корреляции для популярных валютных пар на форекс.

В целом ориентироваться по данной таблице допустимо, и на практике этого может быть достаточно, если есть все нужные инструменты. Тем не менее, в онлайн-калькуляторе можно получить более точную информацию и по гораздо большему числу инструментов.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Что касается индикаторов корреляции в MetaTrader 4, то здесь есть как полезные варианты, так и совсем (по моему мнению) бесполезные разработки. Для чего вообще требуются подобные индикаторы? В первую очередь для арбитража на коррелируемых парах. На форекс арбитраж подразумевает поиск разницы в ценах на коррелируемых парах (> 0.85), если один из активов отстает от другого, то высока вероятность (более 85%), что они снова сойдутся.

Исходя из вышеуказанной цели будет абсолютно бесполезно:

    • засовывать таблицу корреляции валютных пар в терминал, поскольку это неудобно и её можно посмотреть на сторонних источниках;
    • вставлять коррелируемый график другой пары в отдельное окно, где обычно находятся осцилляторы, что будет очень трудно правильно интерпретировать.

В итоге, лично я могу порекомендовать лишь индикаторы наложения графиков цены друг на друга. С практической точки зрения только они дают пользу. Среди данной категории я выделю один, который использовал сам — OverLayChart. В терминале он выглядит следующим образом.

Как видите, два участка графика наложены друг на друга, что позволяет нам видеть разницу в ценах между EURUSD и GBPUSD.

Использование корреляции валютных пар на практике

Теперь переходим к практической части. Расскажу я об арбитраже, поскольку стандартная проверка корреляции — это относительно просто и вряд ли вызовет массу вопросов, а вот заработок на отклонениях в коррелируемых парах уже дело серьёзное и прибыльное. Сразу выделю пару моментов:

    • На часовом таймфрейме проще искать отклонения в коррелируемых парах (M15, M30 тоже подойдут). Например, если на H1 есть довольно устойчивая корреляция вплоть до 0.96 на большинстве инструментов, то на D1 уже коррелируемых пар практически нет, коэффициент слишком мал, к примеру, EURUSD максимум коррелирует только с XAUUSD (0.69 на периоде 100 дней). Почти аналогичная ситуация касается и слишком мелких ТФ (M5, M1).
    • При арбитраже используют только максимально коррелируемые пары (коэффициент > 0.85). По этим парам есть высокий шанс, что они будут стремиться к совпадению движения.

Далее, алгоритм простой:

    1. в калькуляторе ищем максимально совпадающие пары (например, EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции на 100 часов 0.95);
    2. строим график в терминале на часовиках с использованием OverLayChart;
    3. ищем разницу цен;
    4. открываем сделки в противоположных направлениях с расчётом на то, что цены сойдутся.

В данном случае нужно открыть сделку по GBPUSD в шорт, а по EURUSD в лонг и ожидать, что цены сойдутся по индикатору и обе сделки будут в плюс.

По своему опыту могу сказать, что такая стратегия относительно рабочая при разумном подходе и контроле рисков, но доход не самый большой. Редко, когда обе сделки идут в нужную сторону, но разница на парах есть и получать профит с этого можно. Собственно, от арбитража большего ожидать и не следует.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Корреляция валютных пар

Многие трейдеры выбирают для торговли пары валют, поэтому этот актив считается одним из самых популярных. Прибегнув к техническому или фундаментальному анализу, проще определить тренд и флэт и выявить некоторые закономерности, которые помогут закрыть сделку с прибылью. В статье будет рассказано о корреляции валютных пар, можно будет узнать о взаимосвязи различных активов между собой. Благодаря этой информации будет легче определять удачные точки входа на рынок и повысить свой доход.

Определение

Под корреляцией понимают взаимосвязь двух значений, когда изменение одного влияет на другое. Если рассматривать валютные пары, то это некая закономерность, которая появляется при снижении или повышении курса одной валюты приводит к аналогичному или противоположному (зеркальному) поведению второй.

Можно назвать этот феномен систематической закономерностью, которая наблюдается в более 90% случаев. Однако всегда бывают исключения, когда происходят события, влияющие на экономику одной страны, но при этом они не затрагивают другие государства.

Корреляция бывает 3 видов:

  • Прямая. Активы двигаются идентично.
  • Обратная. Котировки передвигаются противоположно друг другу.
  • Нулевая. Связь между активами отсутствует.

Это можно использовать в трейдинге для получения прибыли. Главное заметить закономерность в самом начале, тогда будет проще войти на рынок и закрыть сделку в плюс.

Если посмотреть на скриншот, расположенный выше, можно наглядно увидеть корреляцию. Движение котировок пар GBP/USD и EUR/USD схожи, кривые идут в одном направлении, а цена у обоих меняется плавно, без видимых скачков. Подобное явление наблюдается не только в валюте, но и акциях, сырье. Например, при падении цены на золото, можно ожидать, что и серебро подешевеет. Зная о такой закономерности, легко заметить ее на одном активе, открыть сделку, задействовав второй, и получить прибыль.

Как вычисляется коэффициент взаимосвязи активов?

В трейдинге существует такое понятие, как коэффициент корреляции. Он вычисляется по следующей формуле:

Формула сложная, поэтому для начинающих биржевых спекулянтов она является набором букв и цифр. Однако именно по данному шаблону и вычисляется коэффициент, который показывает, насколько тесно активы связаны между собой. Он может иметь значения от -1 до 1. Чтобы понять их, нужно разобраться, что говорят эти цифры:

  • -1 — обратная связь.
  • 1 — прямая взаимосвязь.
  • 0 — отсутствие связи.

Однако активы не всегда имеют целые значения, иногда при расчетах могут получиться коэффициенты равные 0,9 или -0,58. Чтобы понять, насколько активы связаны между собой, следует помнить ряд правил. Чем ближе значение к нулю, тем меньше валюты взаимодействуют. Когда коэффициент близок к 1, инструменты двигаются по схожей траектории.

На взаимосвязь активов влияют таймфреймы, поэтому рекомендуется использоваться интервал от 1 часа и более. Если пренебречь этим правилом, то можно столкнуться с погрешностями и случайными совпадениями.

Таблица

Чтобы понять, насколько тесно активы связаны друг с другом, рекомендуется взглянуть на таблицу корреляция валютных пар. Она представлена ниже.

Разобраться с данными несложно, достаточно внимательно рассмотреть их. В таблице приведен пример с парой евро/доллар. Из нее видно, что активы EUR/USD и EUR/JPY имеют самый высокий коэффициент, равный 0,88. Цифра близка к единице, поэтому на рабочих графиках кривые будут практически идентичными. Такая ситуация наблюдается потому, что в обоих связках присутствует евро, именно эта валюта выступает в качестве ведущей.

При рассмотрении пар EUR/USD и USD/CHF можно заметить, что коэффициент близок к -1. Это объясняется тем, что швейцарский франк имеет тесную связь с евро, поэтому их индексы практически идентичны. Однако доллар оказывает на них совершенно другое влияние, поэтому инструменты на графике будут двигаться в разном направлении.

Применение в трейдинге

Многим трейдерам корреляция помогает закрывать сделки в плюс. Знания о взаимосвязях о тех или иных торговых инструментах используются для:

  • страхования открытых ордеров;
  • торговли на инструментах, которые реагируют с запозданием;
  • анализа состояния пары.

Существует много стратегий, где используется корреляция. Однако результаты показывают лишь несколько из них. Стоит рассмотреть их подробнее, чтобы впоследствии применить их в условиях реального трейдинга.

Хеджирование

Суть этой методики заключается в том, чтобы максимально обезопасить открытую сделку от потерь или постараться компенсировать часть убытков. Чтобы понять, как хеджирование работает в реальном трейдинге, следует рассмотреть пример с использованием двух валютных пар с коэффициентом, который практически равен -1 — USD/CHF и EUR/USD.

Если открыть их на графике, то линии будут строится противоположным образом, но при этом их зеркальное сходство будет равно 0,88. Например, трейдер покупает опцион евро/доллар на повышение и по прошествии половины срока экспирации становится видно, что цена двинулась в противоположном направлении. В результате ордер закроется в минус. Чтобы компенсировать потери, нужно открыть контракт Call, но уже в паре USD/CHF.

В итоге один ордер закроется в минус, а другой в плюс. Если увеличить инвестицию во втором опционе, то удастся не только покрыть убытки, но и получить небольшую прибыль. Однако открывать сразу 2 сделки по разным направлениям нельзя, так как всегда присутствует погрешность. Может случиться так, что прогноз не оправдается и 2 контракта закроются с убытком.

Запаздывание

Чтобы понять суть этой методики, следует рассмотреть ее применение на 3 инструментах — EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP. Основной валютой в этих парах выступает евро. Несмотря на то, что Швейцария и Великобритания не входят в Евросоюз, их экономики связаны, поскольку другие европейские страны оказывают на них влияние. При просмотре таблицы корреляции валютных пар можно заметить, что у вышеназванных связок коэффициент близок к 1. Однако скорость реагирования у них различная.

Когда эти 3 пары находятся в боковом коридоре (флэте), следует проследить за поведением евро к доллару. Можно заметить, что валюта США начинает свое движение и с индикаторов поступит сигнал на вход на рынок. Однако пары с фунтом и франком будут стоять на месте. Курс начнет колебаться примерно через полчаса. Это время можно использовать для прояснения ситуации на рынке. Если доллар будет двигаться вверх, то связки с фунтом и франком тоже будет придерживаться этого направления. Следует открыть 2 сделки на повышение еще на этапе зарождения тренда, тогда велика вероятность закрыть их в плюс.

Заключение

Корреляция может помочь повысить прибыль. Многие опытные трейдеры ведут торговлю с оглядкой на нее. Возможно, новичкам сначала покажется это очень сложным, но закрыв несколько сделок с прибылью, можно разобраться в коэффициентами и вести трейдинг с использованием инструментов, которые связаны друг с другом в той или иной степени. Однако сначала рекомендуется опробовать методики на демо-счете, а потом применять их в условиях реальной торговли.

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  1. Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  2. Новостным фоном. Слухи и выход макроэкономической статистики.
  3. Географической близостью стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  4. Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF
Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий