Обзор и особенности CCI – индикатора, который покажет будущее

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Тестируем классический индикатор ССI (Commodity Channel Index)

Существует мнение среди трейдеров, что все классические штатные индикаторы не могут работать стабильно долго, а при смене тренда или еще при каких-либо обстоятельствах и вовсе начинают приносить убытки. Нам захотелось проверить стабильность некоторых популярных индикаторов путем оптимизации (подбора настроек индикатора на форвардных участках тренда и поиска лучших значений настроек индикатора), мы с нашей командой из трейдерского сообщества Trader Ok решили разобрать эту тему.

Хочу поделиться своими тестами. Мною был сделан простенький торговый алгоритм для индикатора CCI, куда были включены следующие параметры для торговли:

* TakeProfit, StopLoss, Trailing, TrailingStep;

* применить к PRICE_CLOSE и т.д.;

* Сделки true – это серия сделок подряд, при выключенном false просто одна сделка, up_Level – верхний уровень, dn_Level – нижний уровень и сдвиг сделки на указанное число баров (это когда сигнал пришел и начинается отчет на N число баров и только потом входит в сделку, как говорится, нагружаем по полной, делаем перебор всех параметров в поисках лучшей комбинации).

Для тех, кто уже знает, что такое оптимизация торговых алгоритмов, еще раз объяснять прописные истины я не буду.

Стратегия выглядит так:

Я взял форвардный участок SBERP за 15 месяцев, это первое, что попалось под руку.

Здесь мы видим и флэт, подъем тренда, тренд вниз и опять флэт, картинка на дневных свечах ну и видны там все сделки за этот период.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Не стал выбирать осознано тайм, тупо выбрал 15 минут, депозит поставил 30к, и торговало все это одним лотом.

На скрине видно, за какой период проводились сделки, результат был вот такой:

Картинка довольно впечатляющая – профит стабильно лезет в гору.

На результатах видим, что за период в 15 месяцев мы получили с 30к 2,2к профита, торгуя одним лотом ценой в 160 руб., и имеем абсолютную просадку по средствам не более 200 рублей.

Сюда еще не включены разные комиссии брокера и т.д., и т.п., но с таким профитом это все перекрывается с лихвой, подсчитайте сами.

На этом скрине мы видим, что сделка у нас зависла на 214 часов (это примерно 10 суток без учета выходных и праздников). Да, это уже косячок, но не критично, если не торговать внутри дня, хотя настройки можно подобрать и под интрадей торговлю.

На этом скрине видны самые лучшие по профиту комбинации настроек (самые лучшие отражаются вверху).

Здесь мы видим, что уровни up_Level и dn_Level совсем разные (148 и -57), а не как в классическом варианте (100 и -100), хотя он работал как на повышение тренда, так и на понижение тренда, видимо это и есть золотая середина в настройках.

Режим Trailing в данной настройке выключен, а значит, с ним убыток, ну и параметр shift – это тот самый отступ отсчет по барам, когда сигнал пришел на сделку, а он еще отсчитывал 38 свечей и только потом входил в сделку. Здесь видимо и сработала система сочетаний разных уровней и старт отсчета свечей, вот она – золотая середина.

Думаю, что у этого индикатора есть стабильность и в сочетание с другими индикаторами можно неплохо отлакировать торговый алгоритм, а значит больше профита и меньше убытков. Этой самой лакировкой я в дальнейшем и займусь после тестирования наиболее значимых индикаторов.

Вот результаты по лукойлу LKON: как видите, все то же самое.

И здесь профит стабильно в гору

Вот такой участок тренда тестировал

Здесь задержка на 77 часов, не критично

Вот тесты по Газпрому GAZR
Здесь тоже видим что профит лезет в гору стабильно

Ну на мой взгляд этот индикатор показывает стабильность, торгового робота на котором проводились тесты можно собрать по той стратегии которая описана выше или приобрести уже улучшенную версию можно ЗДЕСЬ

Статья взята автором с сайта Trader-Ok частично видоизменена и дополнена.

Индикатор CCI

CCI (Commodity Channel Index, Индекс торгового канала) был разработан в 1980 году Дональдом Ламбертом. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и, как и большинство инструментов данной группы, помогает определить периоды перекупленности или перепроданности рынка. Это линейный осциллятор, внешне напоминающий RSI, однако имеющий свои особенности и преимущества. Что особенного в индикаторе CCI, и как наиболее эффективно использовать его в торговле?

Суть и особенности CCI

Индикатор CCI показывает отклонение текущей цены от скользящей средней. Период скользящей средней задает сам трейдер.
Чем сильнее отклонение цены в краткосрочной перспективе от ее же усредненного значения, тем выше (в случае восходящего тренда) или ниже (при нисходящей тенденции) будет уходить линия осциллятора от нулевой отметки. Большую часть времени линия индикатора колеблется внутри диапазона, образованного уровнями +100 и -100. Когда же линия выходит из этого коридора, появляется сигнал о перекупленности либо перепроданности актива. Это и есть базовый сигнал Commodity Channel Index.

В отличие от RSI или Stochastic Oscillator, CCI не ограничен уровнями +100 и -100. Линия Индекса торгового канала может опускаться и до уровня -200, и до уровня -300 – это лишь будет свидетельствовать о том, что нисходящий тренд очень силен, и рынок находится в состоянии глубокой перепроданности.

Формула построения индикатора

Индикатор CCI строится по следующей формуле:
CCI = (0,015*Стандартное отклонение) / (Типична цена – SMA)

В данной формуле «Типичная цена» означает среднее арифметическое минимума, максимума и закрытия любой свечи.

SMA – это простая скользящая средняя, которая строится по типичным ценам в пределах заданного периода.
0,015 – константа, определенная опытным путем.

Стандартное отклонение – это простая скользящая средняя, построенная уже не по типичным ценам, а по значению (Типична цена – SMA). То есть, вначале нужно отнять от типичной цены значение простой скользящей средней, а затем еще раз усреднить полученное значение по формуле SMA.

Период для всех скользящих одинаков.

Настройка и установка индикатора CCI

Commodity Channel Index устанавливается по той же схеме, что и другие индикаторы. Существует два пути установки:

  1. В главном меню терминала нужно выбрать «Вставка» – «Индикаторы», а затем в категории «Осцилляторы» найти «Commodity Channel Index».
  2. На верхней панели инструментов кликнуть на кнопку «Список индикаторов» (с зеленым плюсом). В ней также надо выбрать категорию «Осцилляторы», а затем «Commodity Channel Index».

Второй вариант установки на практике несколько быстрее и удобнее.

После выбора индикатора на графике откроется окно его настроек. Единственный параметр, который можно там изменить – это период, однако он оказывает влияние на все значения из формулы индикатора. Как в прочих осцилляторах, от величины периода зависит резкость индикатора. При малом периоде линия CCI будет быстро перемещаться от уровня к уровню, при большом – двигаться плавно, преимущественно колеблясь в районе нулевой отметки.

Также в окне настроек, во вкладке «Уровни», можно добавить или удалить горизонтальные уровни.

Торговля по Commodity Channel Index

Как и большинство осцилляторов, Индекс торгового канала эффективнее использовать в качестве фильтрующего инструмента. Однако этот индикатор также способен давать полноценные сигналы на вход в рынок.

Перекупленность/перепроданность

Перекупленность и перепроданность – базовые сигналы для многих осцилляторов, актуальные и для CCI. Сделки по этим сигналам открываются следующим образом:

  1. Если линия индикатора CCI пересекает уровень +100 снизу вверх, а затем, развернувшись, проходит его в обратном направлении – открывается позиция на продажу.
  2. Если линия осциллятора опускается ниже уровня -100, а затем пересекает его в обратном направлении – появляется сигнал на покупку.

Стоит отметить, что подобные сигналы возникают довольно часто, и многие из них, в итоге, оказываются ложными. Чтобы отфильтровать потенциально убыточные сделки, лучше добавить в систему дополнительный индикатор или, хотя бы, увеличить диапазон нормальных колебаний. Для этого можно переместить уровни перекупленности/перепроданности на +150/-150 или +200/-200.

Дивергенции/конвергенции

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора. Явные дивергенции и конвергенции образуются гораздо реже, чем просто входы в зоны перекупленности и перепроданности, поэтому и как сигнал они надежнее.

Определить конвергенцию и дивергенцию (схождение и расхождение) можно, соединив два или более локальных экстремума на графике и соответствующие им локальные экстремумы индикатора прямыми линиями. Если линия на графике направлена в сторону тренда, а линия на индикаторе уже указывает в противоположном направлении – велика вероятность смены тенденции.

Сделки по схождениям и расхождениям открываются следующим образом:

  • Если при восходящем тренде последний локальный максимум оказался выше предыдущего (линия, соединяющая их, направлена вверх), а последний локальный экстремум индикатора ниже предыдущего (линия направлена вниз) – открывается позиция на продажу.
  • Если при нисходящем тренде последний минимум ниже предыдущего, а последняя впадина на индикаторе выше предыдущей – открывается сделка на покупку.
    Выходить из сделок можно также по сигналам Commodity Channel Index – при пересечении линией индикатора противоположного уровня. Каждую сделку необходимо защищать стоп лоссом (выставленным на локальном экстремуме или на ключевом уровне).

Краткосрочная стратегия CCI + МА

Для повышения качества сигналов и, соответственно, эффективности торговли, добавим в систему к CCI еще один индикатор – простую скользящую среднюю с периодом 100.
Стратегию CCI + МА лучше использовать для краткосрочной торговли, открывая сделки при откатах цены от МА. Сама скользящая в данном случае будет выполнять роль линии поддерки/сопротивления.

Оптимальный таймфрейм для торговли – М15, однако допустим также скальпинг на М5.

Сделки открываются по следующим правилам:

  1. Если CCI выходит из зоны перепроданности, а цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается позиция на покупку.
  2. Если CCI проходит уровень +100 сверху вниз, и цена в том же направлении пересекает скользящую среднюю – осуществляется вход на продажу.

Выходить из сделки проще всего по фиксированным стоп лоссам и тейк профитам. Главное, выдерживать соотношение в пользу тейка 3:1 (например, намечать прибыль 30 пунктов при допустимых убытках 10 пунктов в одной сделке).

Комплексная стратегия торговли с CCI, MACD и Parabolic SAR

В завершение рассмотрим более сложную стратегию с CCI, которая, тем не менее, подойдет как новичкам, так и профессионалам Forex. Начинающие трейдеры смогут быстро разобраться в стратегии благодаря четким правилам входа-выхода, а опытные торговцы сумеют усовершенствовать систему и добиться от нее еще большей эффективности.

Все индикаторы в системе (CCI, MACD и Parabolic SAR) устанавливаются со стандартными настройками. Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при следующих условиях:

  1. Маркер Parabolic SAR меняет положение и размещается над графиком.
  2. Гистограмма MACD пересекает линию.
  3. CCI выходит из зоны перекупленности и опускается ниже уровня +100.

Сделки на покупку открываются в зеркальных условиях.

Эта систему дает некоторый простор в выборе вариантов выхода из сделки. Учитывая, что изменения на графике фиксируются раз в 4 часа, у трейдера есть возможность вручную передвигать стоп лосс, устанавливая цену закрытия по маркеру Параболика. Таким образом можно получить прибыль со всего тренда целиком, не ограничивая себя фиксированным тейк профитом.

Данная ТС неплохо показала себя на Форекс, однако вести по ней торговлю акциями фондового рынка или криптовалютой не рекомендуется, так как другие финансовые инструменты подчиняются совершенно иным правилам.

Преимущества и недостатки CCI

Commodity Channel Index – надежный и эффективный инструмент, однако он также имеет и свои минусы. В частности, он хорошо для определения точек входа в рынок (особенно в связке с другими индикаторами), но выходить из сделки лучше по другим сигналам. Дело в том, что, при наличии сильного тренда, CCI довольно быстро перемещается из зоны перекупленности в зону перепроданности и наоборот, однако если расценивать это как сигнал на разворот рынка, можно потерять большую часть прибыли от сделки.

В целом, CCI – неплохой «командный игрок», который показывает положительные результаты в связке с другими инструментами. Однако открытие сделок по сигналам одного лишь Индекса торгового канала – не лучшая идея. Как и большинство осцилляторов, CCI, в первую очередь, – фильтр, предназначенный для отсева ложных сигналов других индикаторов.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Форекс индикатор CCI – широко известный и популярный инструмент

Индикатор CCI – широко известный и популярный инструмент, на основе которого создано большое количество советников и торговых стратегий. Ранее я уже описывала несколько таких советников, найти их вы можете тут и тут.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Форекс индикатор CCI используется зачастую для выявления пиков цены, а также точек поворота господствующей тенденции. Строго следуя его сигналам, вы сможете войти в рынок в момент зарождения сильного тренда и выйти в момент смены направления ценового уровня.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Алгоритм функционирования индикатора CCI

Как именно выглядит индикатор CCI на торговом графике, вы можете увидеть на расположенной ниже картинке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Индикатор представлен в виде сглаженной скользящей средней, которая движется в диапазоне -100/+100. В ситуациях когда линия инструмента располагается над отметкой +100, это означает, что на рынке перекупленность, а если под отметкой -100 – перепроданность. В первом случае опытные трейдеры стараются открывать сделки на реализацию валюты, а во втором – на приобретение валюты.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Авторы инструмента советуют создавать ордера на реализацию валюты в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перекупленности, после чего пересекла отметку +100 сверху вниз. Ордера на покупку рекомендуется открывать в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перепроданности, после чего пересекла уровень -100 снизу вверх.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть пример. Следует обратить внимание на то, что в точке 1 цена пересекла уровень +100, в результате чего оказалась в зоне перекупленности. В этот момент открывать сделки на продажу рано, нужно дождаться тех пор, когда линия индикатора вновь пересечет уровень +100 и направится вниз. Оптимальным отрезком для создания сделки на продажу является интервал, отмеченный цифрой 2.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Описываемый сегодня осциллятор может использоваться на любой валютной паре и тайм-фрейме.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Индикатор CCI внедрен в торговую платформу MT4. Найти его вы можете, перейдя по адресу: «Вставка/Индикаторы/Пользовательский/CCI».

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Настройка индикатора CCI

Для того чтобы индикатор работал корректно, его нужно правильно настроить. В стандартных настройках указано значение 14, которое обозначает количество предыдущих периодов, на основе которых осуществляется расчет. Это число можно изменить в зависимости от ваших предпочтений.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Сокращение числа периодов делает инструмент более чувствительным. То есть индикатор будет чаще колебаться между уровнями и не будет долгое время задерживаться возле одного из них.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Увеличивая период, вы делаете индикатор менее чувствительным. То есть линия индикатора будет меньше выходить в области перепроданности/перекупленности, но более длительное время задерживаться возле них.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На следующей картинке вы можете заметить колебания кривой инструмента с периодом 4.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Сравните рисунок с индикатором с картинкой со стандартными настройками. Обратите внимание на то, насколько чаще индикатор стал выдавать сигналы для входа в рынок, но при этом резко увеличилось количество ложных сигналов.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

На следующей картинке вы сможете увидеть индикатор CCI с периодом 28.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на то, что индикатор стал выдавать гораздо меньше сигналов.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для того чтобы определить необходимые настройки, протестируйте инструмент на демо-счете. В случае если вы не обладает достаточным опытом ведения торгов, советую вам использовать индикатор со стандартными настройками на тайм-фрейме H1.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор CCI – эффективный осциллятор, который помогает определить области перепроданности/перекупленности. Для получения более высокой прибыли, рекомендую вам использовать данный инструмент в паре с другими индикаторами. Описываемый индикатор прекрасно подходит для использования в паре с индикатором Buy Sell Magic.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Надеюсь, сегодняшний урок поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных индикаторов и стратегий Форекс.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий