Простая скользящая средняя

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Скользящие средние

В мире трейдинга не так уж много инструментов, что используют все трейдеры мира и скользящие средние — один из них. Их можно увидеть везде, как на графиках институционального трейдера, работающего на фонд или инвестиционную компанию, так и на терминалах многочисленных новичков, что работают в форексе, бинарных опционах, на фондовых биржах и т.д.

Достаточно присмотреться к мониторам банковских трейдеров, что показывают на CNN/CNBC/Fox News и будьте уверены – там окажутся скользящие.

Существует множество разновидностей этих скользящих, но все они сводятся к одной концепции. Это простой и наглядный способ получить, так сказать, «среднюю температуру по больнице». А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени.

Простая скользящая средняя

Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире. Давайте узнаем, как она подсчитывается. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика).

Задача ясна — требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать:

Берем все цены за 10 свечей и делим на 10.

Вот как в примере ниже. Мы общую сумму цен за этот период времени (110) разделили на число свечей (10) и получили 10-свечное среднее значение (11).

Аналогично можно получить другие скользящие, только вместо 10 цен берем, например, 50 или 100.

Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? Скользят цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.

Сейчас у нас огромное преимущество по сравнению со старыми трейдерами — скользящие рисуются автоматически. Вот давайте поставим на графике самый простой и популярный вариант: две скользящих 50 и 100. Для этого в меню дважды щелкаем на Moving Averages.

Теперь в параметрах одной указываем 50, в другой 100. Получаем следующее. Сразу бросается в глаза, что скользящие средние, в первую очередь, трендовый индикатор.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Типы средних скользящих

Вообще, этих скользящих очень и очень много, напридумывали кучу вариантов. Но отличаются они не сильно, прыгать до потолка не нужно. Просто одни более сглаженные, другие менее:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

Теперь посмотрим, в каком качестве они используются.

Скользящая как линия тренда

Как рисовать линии тренда мы уже знаем. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере. Достаточно всего лишь подобрать значение МА так, чтобы оно выступало в качестве трендовой линии.

Скользящие для определения моментума

Моментум — это не клей (хехе), а темп изменения движения цены. Нам же интересно не просто куда цена движется, но и как она это делает. Быстро ли, медленно? Неохотно или несется как бешеный носорог?

Самый простой способ определить моментум — это нанести на график сразу три скользящих и наблюдать, как они соотносятся друг с другом. Сильный моментум, цена несется вверх — линии выстраиваются одна за другой, по старшинству, сверху вниз: 50, 100 и 200.

Цена вся в сомнениях, началась консолидация (боковое движение) — линии будут пересекаться, цена будет часто с ними контактировать, все это указывает на отсутствие сильного тренда:

Скользящая как линия поддержки

Популярный вариант — использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100.

Как видим на рисунке, МА 200 красиво и непринужденно отработала в этом качестве:

Другой пример: МА 30 стабильно отрабатывает как поддержка и демонстрирует обновление верхних минимумов. Это, как мы помним по теории Доу, указание на растущий тренд.

Скользящая как линия сопротивления

Аналогичная ситуация — скользящая средняя может выступать как сопротивление. Цена, к слову сказать, редко «пружинит» от скользящей как по заказу. Скорее она формирует зону сопротивления, в которой можно найти подходящие паттерны или свечные комбинации для подтверждения отскока.

Практики по использованию скользящих средних

Теперь несколько советов по правильному использованию MA-шек.

Значение не так важно

У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже).

Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве поддержки и сопротивления. Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи.

Правильный таймфрейм

Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.

Если вы закрываете сделки внутри дня (и вы интрадей трейдер), то скользящая со значением 200-300 показывает настолько глобальную картину, что она для вас может быть совершенно излишней. Другое дело — скользящие со значением до 50, что хороши при использовании ТФ до 1 часа.

Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Но, “шум” при таких маленьких МА неизбежен.

Скользящие средние как индикатор бокового движения

Как вы уже должны знать, в техническом анализе ничего не бывает «наверняка». Это всегда набор вероятностей, особенно если речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками.

Однако, так не будет. Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.

Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Линии разошлись – начался тренд.

“Скорость” скользящей

При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые скользящие, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.

Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем наследием технического анализа, от свечей и традиционных поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность.

Скользящая — запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.

Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая пересекла долгосрочную. Однако, проблема в том что зачастую такое пересечение происходит уже после того, как характер цены изменился. Скользящие всегда запаздывают. Это еще один довод, почему их работу желательно подтверждать другими инструментами.

Стратегии на скользящих средних

Далее мы рассмотрим несколько популярных стратегий, которые повсеместно применяются с различными МА. По умолчанию в них применяется самая обычная SMA – простая скользящая средняя. Вы можете поменять на другой тип, но кардинально это на суть стратегии не повлияет.

Цена пересекает скользящую после тренда

Невероятно простая стратегия. Она особенно привлекательна для трейдеров тем, что помогает справиться с эмоциями и нервными входами в рынок. Все, что нужно — дождаться, когда цена пересечет скользящую после явного тренда, подтвердить, если надо, другими инструментами и открывать сделку.

Рассмотрим хороший пример с МА 20 и нисходящим трендом. Тренд, как видим, четкий и красивый. Что происходит после сильных трендов? Правильно, цена часто уходит в консолидацию – боковое движение. Как только цена коснулась скользящей – привет, низкая волатильность и боковичок. А как использовать боковики в БО вы уже должны знать.

Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие.

Аналогичная ситуация, очень похожая (чуть выше МА 20 отработала как сопротивление):

На графике вы найдете полным-полно таких примеров:

И еще один, плюс отработка МА как поддержки:

При этом, что важно, до образования бокового движения должен быть тренд – свечи должны находится от МА на достаточном расстоянии.

Пересечение двух скользящих

Не менее популярный вариант — пересечение двух скользящих с разными значениями. Это один из способов определить начало нового тренда. Однако, сию методу новички часто путают с волшебным способом определения нового тренда и постоянно ищут эти пересечения.

Граждане, потише. Пересечение, само по себе, это еще не все. Оно может подтвердить разворот тренда, а может оказаться предвестником бокового движения.

Популярные варианты следующие:

Пересечение трех скользящих

Продолжение предыдущей стратегии. Например, стратегия с использованием таких краткосрочных значений, как:

Сигналом для таких стратегий является пересечение малой скользящей двух старших снизу вверх (тренд вверх) или сверху вниз (соответственно, вниз).

Основная проблема здесь, как и со всеми пересечениями – они могут стать сигналом вовсе не тренда, а бокового движения:

Некоторые же трейдеры пришли к мысли, что скользящих мало не бывает. Почему бы не добавить их лентой, настоящей радугой? Так родилась стратегия Гуппи и ее аналоги.

Вы можете и сами создать такую стратегию под себя. Например, для идентификации долгосрочного тренда можно взять МА 50 и добавлять скользящие с шагом в 10, пока не доходишь до 200.

Для краткосрочного тренда можно сделать аналог, начав с МА 10 и с шагом 5 доходя до 50.

Фильтрация пересечения

Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих. Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения.

Другой пример фильтрации. Вход не сразу после пересечения МА 50 и 100, а после подтверждения, в данном случае им стал пробой треугольника по тренду в направлении скользящих.

Побочный эффект — так порой пропускаются и действительно хорошие входы. Поэтому фильтрацию нужно использовать разумно, как и другие инструменты.

Конверт из скользящих

Конверт — очень популярная стратегия на основе скользящих. Суть ее проста:

Вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах.

Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%:

Для использования этой функции на живом графике есть индикатор, что называется Envelope. С настройками по умолчанию он, впрочем, годится только для дневных и недельных графиков. Если вы перейдете на 1 час, пользоваться им нельзя — конверт будет размером с весь график.

Однако, достаточно в настройках поменять значение Percent и все наладится.

Для 1 часового ТФ даже значение Percent, равное 1 — многовато, слишком мало зон интереса.

Поставьте значение 0.5 и будет куда лучше:

И не путайте конверт с полосами Боллинджера, они основаны на разных принципах. Впрочем, некоторые умудряются использовать их одновременно. В этом есть резон, ибо конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал, а полосы Боллинджера детализируют волатильность внутри этого канала:

Золотое пересечение

Если искать самую популярную в мире стратегию на основе скользящих средних — это, безусловно, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть.

Две SMA со значениями 50 и 200.

Любят его, в первую очередь, на форексе, где данное пересечение используется для подтверждения начала нового тренда. Впрочем, в бинарных ему тоже найдется применение.

Пересечение 10 и 30

Золотое пересечение — глобальное и сглаженное. Популярный вариант 10 и 30 является его резвой противоположностью и оперативно отзывается на изменение цены:

Скользящие и профессионалы

Какие скользящие средние используют профессионалы? У них и спросим. В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах (James Rohrbach) описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах.

Давайте и мы их поставим, что ли, прям как он, для акций Apple и 1-дневного ТФ. Вполне:

Не удивительно, поскольку скользящие, так или иначе, используют практически все трейдеры. Другой вопрос, что все упирается в умение их применять на практике.

Скользи, родная

Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.

Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.

В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.

Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.

Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).

Moving Average (MA, скользящая средняя)

Скользящие средние на валютном рынке Форекс — один из незаменимых трендовых индикаторов. Moving Average — основа многих прибыльных индикаторов. Поговорим о нем подробнее.

Moving Average – скользящая средняя, следующая за движением цены. Суть данного форекс индикатора состоит в определении направления тренда и его сглаживании. При расчете мувинга используют математическое усреднение цены какого-либо инструмента за выбранный период.

Это самый старый индикатор, который когда-либо использовался в трейдинге. Пишут, что впервые он был использован для расчетов в годы Второй Мировой войны. Авторами же Moving Average считаются Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst). Сегодня же есть несколько основных разновидностей скользящих средних, которые вы можете найти в любом торговом терминале и аналитической программе, а также масса фильтров, написанных по схожему алгоритму или на основе скользящей средней.

Формула скользящей средней

Простое или арифметическое скользящее среднее рассчитывается как сумма цен закрытия актива за определенное число периодов или свечей (например, за 9 или 26 дней), деленное на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, где:

  • SUM — сумма;
  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
  • N — число периодов расчета.

Скользящее Среднее (Moving Average)

Виды скользящих средних

Существуют различные виды индикатора Moving Average. Для технического анализа рынка используют такие мувинги, как простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный.

Виды скользящих средних

  • SimpleMoving Average (простое скользящее среднее) представляет собой сумму цен закрытия какого-либо инструмента за обозначенное количество единичных периодов, деленную на число этих периодов. Это самый базовый индикатор, который рассчитывает просто среднее значение за количество баров, не учитывая дальность истории. Поэтому такой мувинг считается запаздывающим.
  • Исправляет ситуацию ExponentialMoving Average (экспоненциальная скользящая), которая дает больший вес барам, находящимся ближе к текущей цене. Экспоненциальное скользящее среднее к предыдущему значению скользящего среднего прибавляют определенную долю текущей цены закрытия, напоминают эксперты журнала fortrader.org. В расчете сглаженной средней также больший вес отдается цене закрытия рынка. Это самая популярная версия скользящей средней — она не так запаздывает и не особенно резкая, как WMA.
  • Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная скользящая средняя WMA) — самый активный индикатор семейства. Он быстрее всех реагирует на изменения цены, поэтому дает достаточно много ложных сигналов. Трейдеры обычно не используют его.

Параметры скользящих средних

Период скользящей средней

Период скользящей средней

Период — самый главный из параметров индикатора moving average, любого из видов. Он показывает, сколько баров берется в расчет. Чем больше значение, тем более сглаженной будет линия индикатора.

Малые периоды скользящей средней хорошо использовать на низких таймфреймах, т.к. они учитывают ситуацию «здесь и сейчас» и позволяют быстро реагировать трейдеру. Но такой фильтр может давать много ложных сигналов.

Если период слишком большой, то он будет сильно запаздывать и отображать давнюю историю, которая уже вполне может быть не актуальна. Такой индикатор чаще используют как долгосрочный уровень поддержки или сопротивления.

Чаще всего, скользящие средние используют комплектами, которые отражают разные периоды рынка. Самыми популярными значениями периодов Moving average являются:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200.

Эти цифры отражают важные количества дней в году.

Применить к…

Еще один важный параметр, который может изменить вид скользящей средней, «применить к…» — цене открытия, закрытия и прочим расчетных баров. Вариантов их много, но особенно сильно они не влияют на отображение индикатора. Возможно, какую-то роль этот параметр может играть в скальпинге, но в долгосрочной торговле — вряд ли. Наиболее популярный метод на форекс — close.

Как торговать с помощью Moving Average

Скользящая средняя — трендовый индикатор, поэтому торговые стратегии на основе MA прежде всего трендовые. Сигналы трейдеры придумывают разные, но основных и них — три.

Определение тренда с помощью скользящей средней

  • Общее направление индикатора показывает текущий тренд. В зависимости от периода, тренд краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Скользящая средняя смотрит вверх — повышательный тренд, вниз — нисходящий, расположена горизонтально — флет.

Сигналы скользящих средних по пересечению

  • Пересечение скользящих с разными периодами. Сигнал зависит от мувинга с меньшим периодом: если он пересекает вторую линию снизу вверх, то у нас сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Скользящие как сопротивление

  • Скользящие как поддержка и сопротивление. Выше мы говорили, что для этой роли более всего подходят MA с большими периодами. Пробой линии считается сигналом в направлении пробоя. Тут важно очень щепетильно подойти к подбору периода для индикатора — для каждого актива он может быть разным.

Ну и конечно, индикатор Moving Average чаще всего используют для технического анализа в совокупности с другими индикаторами и осцилляторами.

Авторские индикаторы на основе скользящей средней

На самом деле, скользящая средняя на форекс настолько популярна, что ее используют повсеместно. Есть множество индикаторов, построенных на ее основе, а также аналоги, которые дают сигналы чуть раньше традиционного индикатора. Здесь мы собрали только часть имующихся у нас вариантов Moving Average, и будем обновлять список. Экспериментируйте и предлагайте нам ваши варианты эффестивных скользаящих.

Торговля по скользящим средним, их виды и формулы + основные торговые стратегии.

Применение скользящих средних в торговле или так называемых «Moving Averages» пользуется особой популярностью среди трейдеров. Лично мне они помогают чётко определять тренд и его силу, при этом оставаясь объективным к рынку. В текущей статье я постараюсь максимально просто описать 4 торговые стратегии по скользящим средними, рассмотреть виды скользящих средних, и, конечно, всё это будет подкреплено примерами реальных сделок и множеством ценных рекомендаций.

Меню быстрого доступа

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

    — исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;
    — выявление истинного направления цены (тренда);
    — упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Виды скользящих средних

Всего существует четыре основных вида скользящих средних, которые представлены практически во всех терминалах для трейдинга:

    — простая (SMA или Simple Moving Average);
    — экспоненциальная (EMA или Exponential Moving Average);
    — сглаженная (SMMA или Smoothed Moving Average);
    — линейно взвешенная (LWMA или Linear Weighted Moving Average).

Рассмотрим каждую из них по порядку.

Простая скользящая средняя

SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Пример с простой скользящей средней (SMA) на графике.

    — самый лёгкий метод расчёта;
    — всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение (в отличие от иных типов скользящей средней) — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации.

    — относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых нет.

Экспоненциальная скользящая средняя

Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле.

Аналогично в рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

r = 2/(n+1), где n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

Пример сравнения EMA (50) и SMA (50) на графике.

Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

    — большее значение придаётся последним (текущим) ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA;
    — на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.

    — одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.

Сглаженная скользящая средняя

Формула Smoothed Moving Average (SMMA) выглядит следующим образом.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Отличия SMMA от EMA и SMA на графике.

Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

    — минимальное количество ложных сигналов и «шума» за счёт сглаженности.

    — сигнал о начале тренда появляется гораздо позже;
    — полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды.

SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения. Особой популярностью среди трейдеров SMMA не пользуется, как минимум в сравнении с EMA.

Линейно взвешенная скользящая средняя

Заключительный метод построения — Linear Weighted или LWMA, его формула представлена ниже.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта.

Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части. В сравнении с SMA и SMMA на графике LWMA выглядит следующим образом.

Как видите, LWMA сглажена меньше, чем указанные скользящие средние, но и от Exponential Moving Average метод LWMA также отличается.

Можно заметить, что LWMA ещё меньше сглажена, даже чем EMA, что делает такой метод построения гораздо максимально чувствительным.

    — последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает;
    — позволяет определять краткосрочные сильные тренды.

    — максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Торговля по скользящим средним

Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних. Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли:

    — на пересечении (пробое) ценой скользящей средней;
    — на пересечении двух или более средних;
    — на ложном пробое скользящей средней;
    — на возврате к средней (будут примеры реальных сделок).

Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. О каждой стратегии по порядку.

Пересечение ценой (пробой) скользящей средней

Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA (200). Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит. Идея проста:

цена пробивает SMA снизу-вверх входим в лонг;

цена пробивает SMA сверху-вниз входим в шорт.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA (200). Пример входа в сделку по условиям на графике.

Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума. Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних

Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA. Например, можно взять вышеупомянутые EMA (7) и EMA (14).

Идея — EMA (7) пересекает EMA (14) сверху-вниз входим в шорт, если наоборот, входим в лонг. При повторном пересечении выходим из позиции.

На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом.

Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Ложный пробой скользящей средней

Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть:

после пробоя EMA (200) ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку;

выходить из сделки после пробоя EMA.

Пример на графике.

Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по такой стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет очень много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов.

Возврат к среднему

Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:

вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);

выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.

На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Для начала старые сделки по EURJPY с EMA (21), они были в сентябре 2020-го.

Следующий пример — AUDUSD в мае 2020-го. Только на этот раз я решил перейти на EMA (200) на 4-часовом таймфрейме и использовал усреднение.

Заключительный пример — удачные сделки по GBPUSD на часовике, возврат к EMA (200).

Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но убытки — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски (каким они должны быть вообще?), да и в целом система слишком рискованная.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

Скользящие средние на фондовом рынке

Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов:

на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе;

на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

Индекс S&P 500 и EMA (200).

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде на участке с 2020 года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMA (200), что снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней.

Существует даже специальный сервис ETF Replay, где можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка. Вот, например, тестинг торговли ETF по индексу Dow Jones (DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 2020 год.

Тестирование с EMA (200). Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA.

Результаты тестирования. При использовании EMA (200) просадка меньше почти в 3 раза (18,3% против 51,9%), при этом прибыль существенно не отличается 293,2% против 333%.

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex.

В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты. Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и не только. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую.

Автор: Алексей Шляпников

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий