Ретрейсмент Фибоначчи или внутренние паттерны

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Ретрейсмент или разворот: понимаем разницу

Как трейдер, Вы должны быть в состоянии дифференцировать ретрейсменты и развороты. Без этого умения Вы рискуете многими вещами, такими как слишком быстрый выход и потеря возможностей, удержание проигрывающих позиций и потерю денег, а также трату денег на комиссиях/спредах. Комбинируя технический анализ с некоторыми основными мерами по идентификации, Вы сможете защитить себя от этих рисков и лучше использовать свой торговый капитал

Большинство из нас, в некоторый момент задавались вопросом — является ли снижение цены актива, который мы держим, долгосрочным или это простая коррекция рынка. Некоторые из нас продавали в такой ситуации свою позицию, только чтобы увидеть, как актив растет к новым максимумам лишь несколько дней спустя. Это досадный и очень общий сценарий, но его можно избежать, если Вы знаете, как идентифицировать и торговать ретрейсменты должным образом Что такое ретрейсменты?

Ретрейсменты — это временные развороты цены, которые имеют место в пределах большего тренда. Ключ здесь скрыт в том, что эти ценовые развороты являются временными, и не указывают на изменение большего тренда.

Рисунок 1: пример ретрейсментов в поведении цены конкретной акции.

Обратите внимание, что, несмотря на ретрейсменты, долгосрочный тренд, показанный на этом графике, остается невредимым, то есть, цена акции все еще растет.

Важность распознавания ретрейсментов

Важно знать, как отличить ретрейсмент от разворота. Между ними существует несколько основных отличий, которые Вы должны принять во внимание, классифицируя динамику цен:

Рисунок 2 — * Обратите внимание, что данные по короткому интересу приходят с задержкой, таким образом, может быть трудно определить наверняка, все будет зависеть от Вашего периода времени.

Так почему распознавать ретрейсменты столь важно? Всякий раз, когда цена разворачивается, большинство трейдеров и инвесторов сталкиваются с трудным решением. У них есть три выбора:

1. Держать все при падении, что может привести к крупным потерям, если ретрейсмент окажется разворотом большего тренда.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

2. Продать и купить повторно, если цена выправится, что определенно приведет к потраченным впустую на комиссии и спреды деньгам. Это может также привести к пропущенной возможности, если цена восстановится резко.

3. Продать надолго, что может привести к пропущенной возможности, если цена восстановит свое движение.

Должным образом идентифицируя движение либо как ретрейсмент, либо как разворот, Вы можете уменьшить стоимость, ограничить убытки и сохранить прибыль.

Когда Вы знаете, как идентифицировать ретрейсменты, Вы можете изучить, как определить пределы их движения. Далее приведены самые популярные инструменты, используемые для этого:

• Ретрейсменты Фибоначчи
• Уровни поддержки и сопротивления по опорным точкам
• Уровни поддержки и сопротивления по линиям тренда

Ретрейсменты Фибоначчи
Ретрейсменты Фибоначчи — превосходные инструменты для вычисления хода ретрейсмента. Они наиболее широко используются на валютном рынке, но применяются также и на рынке акций. Чтобы их применить, просто используйте инструмент ретрейсмента Фибоначчи (доступный в большинстве графических пакетов), чтобы прочертить линию от вершины до основания последней импульсной волны.

Рисунок 3: Пример инструмента ретрейсмент Фибоначчи.

В большинстве случаев, ретрейсменты будут располагаться приблизительно на 38.5 % (по дневным графикам) или на 50 % (внутри дня). Если цена уходит ниже этих уровней, то может формироваться разворот.

Опорные точки (пивоты)
Уровни опорных точек также часто используются при определении области ретрейсмента. Большинство трейдеров смотрит на нижние уровни поддержки (R1, R2 и R3) — если они пробиты, то может формироваться разворот.

Поддержка линии тренда
Наконец, если главные линии тренда, поддерживающие больший тренд, пробиваются на большом объеме, то разворот наиболее вероятен. В комбинации с этими линиями тренда для подтверждения разворота часто используются графические паттерны и свечи.

Встреча с ложными сигналами

Даже ретрейсмент, который соответствует всем критериям, обрисованным в общих чертах в нашей таблице на рисунке 2, может превратиться в разворот с очень слабым предупреждением. Лучший способ защитить себя от такого разворота состоит в том, чтобы использовать точки стоп-лосса. Вот, как Вы можете это сделать:

1. Вы можете оценить уровни ретрейсмента, используя технический анализ и поместить Вашу точку стоп-лосса сразу под этими уровнями.

2. С другой стороны, Вы можете поместить стоп-лосс сразу под долгосрочной линией тренда или скользящей средней.

В идеале то, что Вы хотите сделать, это снизить Ваш риск выхода во время ретрейсмента, сохраняя возможность своевременно выйти из разворота

Рекомендуем (выбор редакции):

Российская валюта под ударом коронавируса

Нордеа Банк | Валюта | Главное | USD|RUB Читать .

Новые рекорды: Самый долгий бык и самый быстрый медведь

Живой журнал | Обзор рынка | Главное Читать .

Золото – верное решение на период восстановления после кризиса

АТОН | Металлы | Главное | Gold (XAU/USD) Читать .

KAF: Internal patterns Fibonacci retracements

Использование для анализа финансовых рынков инструментов группы Фибоначчи очень популярно среди трейдеров, однако на современном этапе развития данного направления анализа, зачастую, отсутствуют четкие методы построения и использование Фибо-инструментов в практической работе. Данный вебинар посвящен изучению использованию в трейдинге самого точного технического инструмента — Ретрейсмента Фибоначчи, применительного как для валютного рынка Forex, так и для сопредельных финансовых рынков.

1. Правила построения ретрейсмента.
2. Паттерны первого этапа коррекции, IP1 и IP2.
3. Паттерны развития коррекции IP.3 и IP4. Особенности паттерна IP3.
4. Правила входа в рынок и установки торговых ордеров.
5. Выбор метода входа: по рынку или отложенными ордерами.
6. Дополнительные методы фильтрации сигналов Ретрейсмента
7. Литература для изучения рассматриваемой темы.

Фибоначчи и трейдинг. Как торговать на бирже по Фибо уровням.

Если и есть рейтинги самых популярных инструментов для анализа, то уровни Фибоначчи – есть в них всех. Мы в этом уверены. О них говорят великие трейдеры в своих интервью. Недавно мы даже обсуждали торговую стратегию форекс, основанную на числах Фибоначчи и волнах Эллиотта. Сегодня мы публикуем расширенную статью о важности чисел Фибоначчи в трейдинге.

  • кто такой Фибоначчи и откуда появились числа Фибоначчи
  • что такое КАФ и ЭВА
  • уровни коррекции или уровни ретрейсмента
  • внутренние паттерны коррекции
  • уровни расширения
  • уровни проекции
  • фибо-зоны
  • уровни Фибоначчи и футпринт
  • дополнительная литература о КАФ

В этой статье мы будем использовать в качестве примера рынок фьючерсов на золото , но вы можете с таким же успехом применить Фибо на любом другом рынке и таймфрейме.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Кто такой Фибоначчи и откуда появились числа Фибоначчи.

Математик Леонардо Пизанский жил в 13 веке и был одним из самых известных ученых того времени. Прозвище Фибоначчи произошло от двух сло в «filius Bonacci», написанных на обложке «Книги абака» – самого известного труда Фибоначчи. Последовательность чисел, которую мы сейчас называем числа Фибоначчи, берет начало из задачи о кроликах. Леонардо задался вопросом, сколько пар кроликов будет в огороженном загоне через 12 месяцев с начала размножения, если в первый месяц в загоне будет одна пара. С третьего месяца кролики размножаются рекуррентно, то есть каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так далее до бесконечности. Кстати, если вас все еще мучает вопрос, сколько же будет в итоге кроликов – ответ 233 особи.

После исторического отступления возникает пара вопросов:

  • зачем Фибоначчи изучал кроликов
  • как результаты опыта с кроликами полезны в трейдинге

На самом деле, математик Фибоначчи не интересовался сельским хозяйством и не планировал разводить кроликов. Он систематизировал знания древних греков и индийцев в “Книге абака”, ввел арабские цифры, умножение и рассматривал различные математические задачи, в том числе и о кроликах. Если любое число из последовательности разделить на предыдущее, то получится число стремящееся к 1.61803398875…

Это число называют “золотым сечением”, “Божественной пропорцией” или одним из сокровищ геометрии. Оно вызывало интерес еще до Фибоначчи, в алгебре его принято называть греческой буквой фи.

При делении любого числа последовательности на следующее получается число обратное фи 0,618 = (1:1,618). При делении любого числа последовательности на число, следующее через одно после текущего, получается 0,382.

Вот мы и нашли числа Фибоначчи в привычном для трейдеров виде.

Что такое КАФ и ЭВА.

ЭВА – Elliott wave Analysis или волновой анализ Эллиотта. Уровни Фибоначчи тесно связаны с волновой теорией Эллиотта, потому что числа Фибо используют для оценки длительности волны.

КАФ – комплексный анализ Фибоначчи. Он появился как независимый от волнового анализ для глобальных рынков с высокой волатильностью. На рынке Форекс для торговли по КАФ используются в основном ценовые коррекции. Далее мы рассмотрим инструменты КАФ – уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Основная идея использования инструментов КАФ – поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используются как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить любые уровни Фибоначчи корректно, то есть правильно определяя начало и конец уровня.

Уровни коррекции или уровни ретрейсмента.

Коррекция или ретрейсмент (retracement по английски = откат) – это движение против существующего тренда. Коррекция “съедает” часть трендового движения. Для уровней коррекции чаще всего используют следующие числа Фибоначчи:

  • 38,2% от предшествующего трендового движения
  • 50%
  • 61,8%
  • 78,6%

Уровни коррекции строятся по теням свечей, то есть по их максимальным или минимальным точкам. Для того, чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд. Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии, в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если вы сомневаетесь, индикатор ZigZag pro поможет с определением верхней и нижней точек трендовой линии. Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращайте внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строите уровни. При нисходящем тренде 0% – внизу, а 100% – наверху. При восходящем тренде – наоборот. Для тех, кто путает стороны или привык строить уровни коррекции всегда в одном направлении, в торгово-аналитической платформе ATAS есть возможность отобразить уровни зеркально в одно касание.

Пример. Построим уровни коррекции на 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9

Для определения тренда мы использовали ZigZag pro с настройкой 40 тиков. Если вы не знаете, какие настройки индикатора лучше использовать, посмотрите видео на нашем канале. На нашем графике коррекция тренда заканчивается в точке 1 после отступления на 38,2% от максимума.

Наиболее значимым уровнем коррекции является 61,8. При пробое этого уровня, как правило, начинается новый тренд в противоположном направлении и необходимо строить новый уровень коррекции.

Внутренние паттерны коррекции

Паттерн коррекции – это движение между незначительными уровнями коррекции, после которого цена чаще всего двигается к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна в зависимости от того, каких именно уровней коррекции касается цена. Мы не будем подробно останавливаться на всех паттернах. Приведем один пример, который называется IP2 или ценовое движение между уровнями 38,2 и 14,6. Теоретически этот паттерн выглядит следующим образом:

Живой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Мы опять построили трендовые линии с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков. В точке 1 и 2 цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Данный паттерн предупреждает о том, что дальше цена скорее всего будет двигаться к уровню 61,8, что мы и видим в точке 4. Уровень 61,8 является ключевым уровнем. При его пробое предыдущий тренд сломлен.

Уровни расширения.

Расширение – это движение в сторону уже существующего тренда.

Например, цифры, которые использует для расширений Деррик С. Хоббс, автор книги “Уровни Фибоначчи для активных трейдеров”:

Расширения бывают двух типов. Расширения первого типа обозначают дополнительные уровни, где цена может развернуться. А расширения второго типа обозначают зону между дополнительными уровнями, внутри которой цена может остановиться и развернуться.

На следующем 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9 к уровням коррекции мы добавили уровни расширения голубого цвета

В точке 1 цена достигла уровня расширения 127,2 и отскочила обратно.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий