Stop loss и take profit, принципы установки

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Что такое стоп лосс и тейк профит: как выставлять ордера, инструкция

Ограничение убытков — основа риск-менеджмента. Стоп лосс (англ. Stop Loss — стоп убыткам) и тейк профит (англ. Take Profit — взять прибыль) — два основных рыночных приказа, которые нужно освоить новичку в биржевой торговле. Планирование дохода в трейдинге правильно начинать с расчета рисков, размер которых должен быть жестко ограничен.

Ордера и как выставлять СЛ

Ордер в биржевой торговле — распоряжение (приказ) брокеру на проведение рыночной операции.

Виды ордеров:

  • одиночный или простой;
  • взаимоотменяемый;
  • по исполнении.

Устанавливают ордера в торговом терминале, некоторые программы позволяют это делать в один клик.

Одиночный ордер предусматривает выполнение простой операции (покупка или продажа) при достижении копировок определенного уровня. Основных параметров два — объем сделки и цена. Приказы выставляют с целью входа в сделку. Если необходим вход по текущей цене, ордер называют рыночным, исполняется немедленно. Если по достижению ценового уровня (выше или ниже текущих котировок), приказ называется отложенным, действует еще один параметр — время действия распоряжения.

После осуществления входа на счете образуется открытая позиция, эквити (баланс) которой зависит от движения цены и объема. Чтобы осуществить выход, нужно совершить обратную сделку с равным объемом. Рассмотрим, что такое стоп лосс и тейк профит.

Основные понятия

Взаимоотменяемые ордера определяют уровни, по которым брокер автоматически закроет позицию, как только цена дойдет до установленного предела. В трейдинге используют пару взаимоотменяемых ордеров — стоп лосс и тейк профит. Первый ограничивает убытки и закрывает сделку при превышении уровня Stop Loss, второй осуществляет выход по уровню прибыли.

Как ставить

Трейдер должен знать, как ставить стоп лосс и тейк профит правильно. Если трейдер осуществил покупку актива (говорят «вошел в длинную позицию» или лонг), Stop Loss устанавливают ниже, а Take Profit — выше цены входа. Если наоборот, осуществил продажу (говорят «вошел в короткую позицию», шорт или «зашортил»), Stop Loss устанавливают выше, а Take Profit — ниже цены входа.

Пример торговли: трейдер купил один лот (или контракт) и поставил Stop Loss на 100 пунктов ниже, а Take Profit — на 100 пунктов выше цены входа. При неблагоприятном исходе убыток будет ограничен 100 пунктами (стоп лосс в денежном измерении нужно умножить на стоимость одного пункта).

Приказы «по исполнении» автоматически устанавливаются при отложенном входе в рынок. Это связка из отложенного одиночного и взаимоотменяемых ордеров (в случае снятия одиночного взаимоотменяемые удаляются тоже).

Можно ли торговать без установки параметров

Главное правило постановки Stop Loss звучит так: стоп лосс ставится всегда. Каким бы ни был рынок, убыток должен быть ограничен. Рассуждения профессионалов, что они работают без стоп лосса, на самом деле уловка — Stop Loss есть у всех, просто некоторые его осуществляют в неявном виде, производя выход при фактическом формировании рыночных условий.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Делать это новичкам крайне не рекомендуется — высока вероятность получить еще больший убыток. Если начинающего трейдера смущают слишком частые срабатывания ограничений (такое бывает, когда рыночный шум превышает размер стоп лосса), необходимо просто расширить диапазон допустимого риска, пропорционально уменьшив объем сделки.

Как правильно поставить

Значение Stop Loss определяют с помощью технического анализа, основываясь на максимумах и минимумах прошлого движения цены — за уровень или равным уровню ближайшего локального экстремума. Устанавливать выше точки максимальных объемов, которые представляют собой уровень поддержки, считается хорошим тоном. Это обусловлено тем, что на активных рынках при пробитии экстремума высока вероятность значительного продолжения движения.

Правильная постановка торговых тактик должна «резать» убытки, их «вытягивание» сулит большие потери.

Что такое трейлинг стоп

Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop) — один из способов автоматического управления позицией посредством подтягивания Stop Loss в направлении движения рынка. Особенность заключается в том, что при благоприятном исходе такой подход позволяет «выжать» по максимуму нарастающее ценовое движение, тейк профит устанавливать необязательно. Если котировки пошли в сторону убытка, управление не происходит. В этом случае, как только цена превысит Stop Loss, сделка будет закрыта (как при традиционной постановке).

Виды трейлинг стопа:

  • немедленный (Immediately);
  • по уровню (If Profit).

Немедленный трейлинг запускается сразу после входа в сделку. Например, если цена сразу двинулась в нужном направлении на 10 пунктов, Stop Loss тоже сразу подтянется на 10 пунктов. Трейлинг по уровню запускается только по достижении котировками определенного значения — до этого ничего не происходит.

Система Trailing Stop — простейший унифицированный робот управления позицией. Необходимо отметить, что это функция торгового терминала, исполнение происходит на стороне клиентского приложения, а не на стороне сервера брокера.

Тейк профит-ордера и как выставлять тейк профит

Тейк профит позволяет трейдеру автоматически закрыть позицию с заданным уровнем прибыли. По установке тейк профита нет жестких правил, при торговле по тренду его устанавливают выше уровня сопротивления. Многие трейдеры игнорируют установку и «тянут» прибыль пока позволяют рыночные условия — это считается приемлемым подходом.

В общем случае принято, что величина тейк профит должна превышать стоп лосс (с соотношением 3:1). Однако утверждение справедливо только для активной трендовой фазы. На спокойном рынке или при так называемых флэтовых движениях, когда цена часто консолидируется в горизонтальном коридоре, тейк профит выставляют меньше стоп лосса (говорят «работать с широкими стопами»).

Преимущества и недостатки

Преимущества Stop Loss и Take Profit:

  • повышают системность торговли;
  • снижают субъективизм и человеческий фактор;
  • снимают необходимость участия трейдера.

К недостаткам Take Profit относится возможное преждевременное ограничение прибыли. Рынок может измениться (например, при выходе новостей), а котировки — резко пойти в нужную сторону. Опытные трейдеры переносят Take Profit, ориентируясь на текущую рыночную волатильность.

Некорректный Stop Loss может закрыть сделку с убытком, а рынок — развернуться и пойти в нужную сторону. Трейдеры говорят в таких случаях «отстопили».

При всех недостатках передвигать Stop Loss против направления позиции крайне не рекомендуется (особенно новичкам) — это может привести к вытягиванию (наращиванию) убытка.

Как выставлять

Способы установки Stop Loss и Take Profit в терминале MetaTrader5:

  • при формировании нового ордера;
  • Drag&Drop перетаскиванием мышью.

В первом случае необходимо:

  1. Нажать «Выставить новый» (F9).
  2. Выбрать тип, объем и цену.
  3. Указать Stop Loss.
  4. Определить Take
  5. Нажать «Установить».

Для перетаскивания мышью нужно осуществить вход в рынок — позиция отображена на графике зеленой пунктирной линией. Мышкой необходимо схватить линию и перетащить вверх или вниз. Тип система определит автоматически: на экране появится красная пунктирная линия с подписью приказа. В дальнейшем можно без ограничений менять параметры позиции, перетаскивая мышью линии выхода.

Лучшие форекс-брокеры личные предпочтения трейдеров ставят выше всего, предлагая современную платформу MetaTrader5. На их сайтах можно найти графики, прогнозы, котировки, онлайн-инструменты, калькуляторы, удобные способы ввода-вывода средств (10 и более вариантов).

Stop loss и take profit, принципы установки

Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. Самым простым вариантом являются долгосрочные инвестиции. Инвестор выбирает акции компаний, которые, по его мнению, будут расти, и покупает их на срок не менее года.

В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.

Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.

На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы и тейк-профиты.

Что такое стоп-лосс

Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.

К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.

Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.

Как работают стоп-лоссы

Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.

Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.

Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.

Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».

Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.

На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.

Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.

Что такое тейк-профит

В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.

На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.

Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Распоряжение брокеру на покупку или продажу ценной бумаги в случае достижения рынком определенного уровня цены. Стоп-приказы, в отличии от лимитированной заявки, отдаются брокеру и выставляются брокером в торговую систему именно в момент совершения на бирже сделки по определенной цене, в то время как лимитированные заявки выставляются в торговую систему вне зависимости от цен на рынке. Стоп-приказы, главным образом, отдаются для закрытия торговой позиции либо для фиксации прибыли (стоп-профит), либо для ограничения убытков (стоп-лосс) в условиях неопределенности дальнейшего движения цены.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит и как их устанавливать?

Стоп-лосс и Тейк-профит – это фактически отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней. При выставлении подобных ордеров трейдер заранее ограничивает размер своей прибыли и убытков.

Такие ограничения крайне полезны при торговле на волатильном рынке, в частности при торговле на новостях. Кроме того, заранее выставленный уровень стоп-лосс и тейк-профит позволяют завершить сделку автоматически, даже если вы не находитесь за монитором компьютера или мобильного устройства. Большинство торговых стратегий используют данные отложенные ордера. Торговля на рынке без их использования крайне рискованна и может привести к возникновению значительных убытков у новичков и даже опытных трейдеров.

Что такое стоп-лосс?

Stop-loss в буквальном переводе означает «остановить убыток». Фактически же это сознательное ограничение убытков в случае их возникновения. Многие трейдеры рекомендуют торговать именно от уровня где можно «выставлять стопы». То есть, прежде всего, необходимо найти уровень, где можно выставить этот самый стоп-лосс. И уже от этого уровня рассчитывать уровень тейк-профит, соотношение убытка и прибыли. Если найти приемлемый уровень установки stop-loss не представляется возможным, или он находится на таком уровне, который не позволяет получить приемлемого соотношения убытка и прибыли, то и совершать данную сделку не имеет смысла. Это будет слишком рискованно.

Некоторые сделки, особенно среднесрочные и долгосрочные, могут потребовать выставление позиции stop-loss на значительном удалении от текущего уровня цены (длинные стопы), например, на удалении в 500 и более пунктов от текущей рыночной цены. Не каждый депозит позволяет устанавливать такой уровень убытков. В этом случае сразу лучше уменьшить объем средств, которым вы будет входить в сделку или отказаться от сделки вовсе.

Методы установки стоп-лосс

Существуют несколько достаточно распространенных методов установки уровня стоп-лосс:

  1. За минимум (максимум) предыдущей свечи при выставлении ордера на покупку (продажу). Это модель с коротким стоп-лоссом. Такой метод часто используется для внутридневной торговли;
  2. Установка ниже последнего локального минимума (чуть выше локального максимума). Довольно часто именно такие стопы выбиваются крупными участниками рынка;
  3. Установка стоп-лосс за локальным уровнем сопротивления (поддержки) с учетом наибольшей тени, пробившей уровень;
  4. Установка стоп-лосс ниже/выше психологических круглых уровней;
  5. Установка стоп-лосс ниже или выше линий скользящих средних;
  6. Установка стоп-лосс ниже/выше уровней индикатора Parabolic SAR и индикатора волатильности ATR;
  7. Установка стоп-лосс по показаниям индикаторов торговой модели (Bollinger Bands, Вилы Эндрюса и прочее);
  8. Установка стоп-лосс под или над уровнями Фибоначчи;
  9. Установка стоп-лосс ниже/выше среднедневного уровня волатильности по инструменту с учетом уровней волатильности конкретного дня и времени суток.

Наиболее надежными уровнями для установки стоп-лосс являются сильные уровни поддержки и сопротивления. Применение дополнительного опционного анализа для выявления сильных уровней существенно повышает шансы правильной установки стоп-лосс. Комбинация нескольких методов, в случае, если они указывают примерно одни и те же уровни стоп-лосс, также повышает шансы на установку оптимального уровня убытков. Безусловно, в любом случае, необходимо учитывать принципы управления капиталом и приемлемый для вашей ситуации уровень рисков.

Как выставить тейк-профит?

После такого как вы смогли найти приемлемый уровень стоп-лосс, установить уровень желаемой прибыли намного проще. Как правило, соотношение размера убытков к прибыли должно быть не менее 1 к 2. Чем больше данное соотношение, тем лучше. Но ограничение прибыли также является важным моментом в сделке. Не стоит пытаться искусственно завышать уровень, на котором произойдет фиксация прибыли. Рыночная ситуация может меняться, и цена может не достигнуть планируемого профита. Наиболее частые и заметные точки изменения рыночной ситуации – выход важной новости, которая воздействует на цену данного инструмента или на основные валютные пары, в которых присутствует американский доллар.

Необходимо также учитывать волатильность конкретного инструмента. Например, если среднедневная волатильность по евро-доллару составляет 80 пунктов, и цена за текущий день уже прошла 60 пунктов, сложно ожидать дальнейшего существенного движения цены без каких-либо дополнительных импульсов. Волатильность отличается по дням недели, а также по времени суток.

Точки выхода можно также определять, сверяясь с показаниями осцилляторов по перекупленности или перепроданности инструмента. Показания осцилляторов стоит использовать скорее для внутридневной торговли. Значимые уровни поддержки/сопротивления и психологически значимые круглые уровни могут также являться и уровнями фиксации прибыли. Точками выхода из сделки могут являться и уровни Фибоначчи, а также локальные максимумы/минимумы.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий