Стратегия Полосы Боллинджера — Простой способ заработать (Пример)

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Стратегия полосы Боллинджера: 3 эффективых способа торговли

Стратегия полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Торговая стратегия полосы Боллинджера является хорошо известной и популярной стратегией на финансовых рынках. Она тесно связана с индикатором технического анализа полосы Боллинджержа, основным принципом которого является изменение цены в пределах торгового коридора и ее стремление к среднему значению.

Самыми простыми способами использования стратегии полос Боллинджера являются:

  • покупка валютной пары, когда цена достигает нижней линии индикатора Bollinger Bands
  • продажа валютной пары, когда цена достигает верхней линии индикатора Bollinger Bands

Однако, если вы применяете данную методику, то возможно совершение убыточных сделок. Это происходит потому, что, кроме отскока от внешних полос Боллинджера, цена также может продолжить тенденцию. Исходя из этого стоит заметить, что лучше всего данная стратегия работает в случае, если: рынок спокоен, наступил период консолидации, отсутствуют важные фундаментальные новости. И само собой разумеется, вы не должны входить в сделки, если цена не достигла внешней полосы.

Подтверждающими факторами сигналов стратегии полос Боллинджера являются:

  • уровни поддержки / сопротивления
  • уровни Фибоначчи
  • свечные паттерны
  • модели технического анализа

3 эффективных способа торговли с использованием Bollinger Bands

Далее рассмотрим три способа, благодаря которым можно наиболее эффективно использовать в своей торговле индикатор Bollinger Bands.

1. Использование паттернов японских свечей для подтверждения

Первый способ заключается в использовании свечных моделей в качестве подтверждения того, что цена отскочит от внешней полосы. На графике ниже, показаны развороты в соответствии с паттернами японских свечей.

Модель разворота доджи во всех случаях подтверждает сигнал к покупке у нижней линии индикатора Боллинджера. Так же медвежье поглощение подтверждает изменение цены в сторону средней полосы Боллинджера.

2. Использование дивергенции

Торговля с использованием дивергенции является еще одним способом для увеличения эффективности стратегии полос Боллинджера. Когда цена торгуется вблизи внешних полос, необходимо сравнить ценовые максимумы/минимумы с показаниями стохастического индикатора (например, это могут быть RSI или MACD) и если заметно расхождение (дивергенция) необходимо вступать в сделку.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

На графике ниже определены бычьи и медвежьи расхождения, когда цена торгуется вблизи внешних полос. Обратите внимание на то, насколько эффективно использовать в качестве подтверждения дивергенции вместо того, чтобы слепо покупать или продавать на внешних линиях индикатора.

3. Использование поддержки и сопротивления

Стратегия полос Боллинджера также может быть использована в сочетании с уровнями поддержки/сопротивления, как горизонтальных, так и трендовых (наклонных).

Полосы Боллинджера – универсальная и гибкая стратегия

Из приведенных выше примеров, можно говорить о том, что стратегия, основанная на полосах Боллинджера является достаточно гибкой, чтобы сочетать ее с другими инструментами технического анализа. Именно эта гибкость делает из полос Боллинджера сильный инструмент в основу которого можно включить другие торговые стратегии.

Полосы Боллинджера – стратегия торговли по тренду

Многие трейдеры считают, что использование большого количества индикаторов поможет им стать более прибыльными в торговле. Но такой подход не работает. Представьте следующую ситуацию: цена находится выше 20 MA, индикатор RSI указывает на перекупленность, в то же самое время индикатор ADX показывает, что рынок не находится в тренде. Какому из трех индикаторов вы последуете? Однако индикатор Полосы Боллинджера поможет вам справится с большинством противоречивых ситуаций.

Что из себя представляет индикатор Полосы Боллинджера?

Индикатор Полосы Боллинджера – это трендовый индикатор, состоящий из трех линий. Был создан Джоном Боллинджеров в 1980-х. Он сможет помочь вам в определении зон перекупленности либо перепроданности, а также определить текущую рыночную волатильность.

  • Средняя линия – обычное MA с периодом 20.
  • Верхняя линия – скользяще среднее, смещенная вверх на две фазы.
  • Нижняя линия – скользяще среднее, смещенная вниз на две фазы.

Мы будем использовать стандартные значения, хотя они могут быть и другими.

Что такое фаза отклонения? Практически она означает, насколько далеко мы смещаемся от среднего значения. Другими словами, если цена рядом с верхней полосой, она считается «дорогой», так как находится на расстоянии двух стандартных фаз от скользящей средней. Если это нижняя полоса Боллинджера, она считается «дешевой», потому что это два стандартные фазы ниже MA.

Однако это не значит, что мы должны немедленно открывать сделку. В трендовом рынке цена может быть “дорогой” или “дешевой” на протяжении долгого промежутка времени.

Торговая стратегия

“Покупайте на низах, продавайте на хаях”. Наверное, вы уже множество раз слышали эти слова. Но как их применить на практике?

Нам неободимо найти несколько составляющих:

  • Ищем сделки в лонг на нижней полосе Боллинджера, сделки в шорт на верхней.
  • Также нам нужны свечные модели на разворот.
  • Внешние полосы должны совпадать с линиями поддержки или сопротивления.

Вы также можете изменить отклонения полос на три, чтобы находить еще более сильные уровни перепроданности или перекупленности.

Как находить пробои с помощью полосы Боллинджера?

Волатильность постоянно меняется с низкой на высокую и обратно. Полосы помогают нам выявить текущую волатильность, потому что они становятся более широкими, когда волатильность возрастает, и сужаются, если она низкая.

Мы ищем низкую волатильность, когда полосы сужаются. И ожидаем пробоя, который рано или поздно случится. Чем дольше продолжается время низкой волатильности, тем мощнее будет пробой и последующее движение цены.

Как выяснить направление пробоя? Нам следует посмотреть на рынок в целом и найти преобладающий долгосрочный тренд.

Посмотрите на график ниже и попробуйте догадаться, в какую сторону случится пробой?

Все очевидно. Нужно ожидать пробоя вниз, так как рынок находится в нисходящем тренде.

Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера?

В трендовых рынках средняя линия полос Боллинджера может служить областью динамической поддержки либо сопротивления для цены. Если рынок приближается к этой области, вы можете искать точки входа.

Цена отскакивает от скользящей средней, каждый раз давая нам новые точки входа.

Также мы можем использовать среднюю линию для трейлинг стопа.

Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI?

К сожалению, полосы Боллинджера ничего не говорят нам о силе или слабости тренда. Мы не можем знать, продолжит ли цена свое движение на границе внешних полос или развернется. Здесь нам поможет индикатор RSI.

Ищем дивергенцию на индикаторе RSI:

  • Бычья дивергенция возникает, если цена достигает повышающихся максимумов, а индикатор RSI указывает нам понижающиеся максимумы (сигнал слабости).
  • Медвежья дивергенция возникает, если цена достигает понижающихся минимумов, а индикатор RSI указывает нам повышающиеся минимумы (сигнал силы).

Если цена подходит к верхней полосе Боллинджера, а индикатор RSI находится в состоянии бычьей дивергенции – это означает слабость текущего тренда и его возможный разворот. Если цена подходит к нижней полосе, а индикатор RSI находится в состоянии медвежьей дивергенции – это означает силу текущего движения цены и его возможный разворот.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, или как их еще называют линии Боллинджера, являются широко используемым индикатором в техническом анализе как для профессиональных, так и для частных инвесторов. Использовать этот индикатор довольно просто, что является одной из основных причин его большой популярности. Сегодня рассмотрим индикатор Полосы Боллинджера, разберем основные настройки линии Боллинджера и как пользоваться, в заключении протестируем прибыльные стратегии на его основе.

  • Индикатор Боллинджера
  • Описание линии Боллинджера
  • Как пользоваться
  • Торговля с помощью индикатора
  • Полосы Боллинджера стратегии
  • Главные секреты успешной торговли

Индикатор Боллинджера

Создан этот индикатор аналитиком Д.Боллинджером в 1984 году. Его основной целью было создать собственную систему, используя которую можно было анализировать рынок. Вдобавок Боллинджеру хотелось, чтобы индикатор показывал волатильность рынка, направление его движения, а также в нем использовался бы осциллятор. Боллинджеру понадобилось почти семь лет, чтобы создать свой шедевр, и в начале 90-х прошлого века он представил свой индикатор на суд трейдерского сообщества.

Достаточно быстро BB (Bollinger Bands) получил популярность среди спекулянтов разного уровня и стал использоваться повсеместно инвесторами.

Полосы Боллинджера состоят из трех кривых, среднее значение которых представляет собой простое скользящее среднее (SMA), обычно с периодом 20 периодов, но может быть установлено любое число. Нижняя (SBB) и верхняя (HBB) линии индикатора оба равноудалены от SMA, а расстояние официально рассчитывается по формуле:

HBB = SMA (TP, n) -m ∗ σ [TP, n], где

  • TP (типичная цена) = (High + Low + Close) ÷ 3
  • n = количество периодов (по умолчанию 20)
  • m = количество стандартных отклонений (в основном 2)
  • σ [TP, n] = стандартное отклонение TP за последние n периодов.

Линии Боллинджера

Скользящая, находящаяся посредине отвечает за направление движения актива, а линии по бокам показывают волатильность рынка. Боллинджер заложил в свой индикатор следующее правило: 5% всего времени цена находится вне внешних линий, и 95% в пределах канала. Время от времени актив доходит до границ индикатора, а при мощных изменениях курса допускается недолгий выход цен за границы индикатора. Вдобавок индикатор сам управляет шириной, увеличивая её, при чрезмерных движениях подвижен, и уменьшая в условиях стабильности.

Основная идея индикатора заключается в определении отклонения от основного курса текущей тенденции торгового инструмента. Если индикатор настроен корректно, то линия посредине становится хорошим уровнем поддержки или сопротивления, а боковые линии становятся целями для трейдинга.

Также индикатор Bollinger Bands хорошо определяет максимальные и минимальные точки в любом тренде. Если рынок начинает резко расти, то цена будет совершать отскоки от полос боллинджера до тех пор, пока актив не будет остановлен сильным препятствием.

Кроме этого, Bollinger bands показывает и флэт. Зоны застоя обычно образуются ниже или выше боковых линий. Застой может продолжаться, пока индикатор не развернётся и не начнет расширяться, что станет сигналом того, что препятствие пройдено. Но стоит добавить, что используя индикатор, нужно учитывать все уровни, а не только представленные в инструменте.

Как настроить полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера располагается в папке индикаторов в терминалах МТ4 и МТ5. Добавляем его на нужный график и переходим к настройкам.

Настройка линий Боллинджера

Сам создатель BB советует устанавливать SMA с периодом 20 для центральной кривой и два обычных отклонения для боковых.

Платформы MetaTrader позволяют устанавливать входные данные, отличные от стандартных. Многие трейдеры используют цену закрытия или период от 12 до 25, а боковые линии от 2 до 6.

Полосы Боллинджера подходят для любого таймфрейма – 5 мин., 1Н, один день, одна неделя и т.д. Ключ в том, что свечи содержат достаточно активности, чтобы дать четкую картину механизма ценообразования. На слабоволатильных инструментах индикатор бесполезен.

Для периода часто используют и круглые значения, такие как 100, 300 или 500, а также числа Фибоначчи. Настраивая инструмент, помните, что от периода зависит и чувствительность индикатора. Чем он выше, тем чувствительность ниже, и наоборот.

Залогом прибыльной торговли является надежный брокер. От себя могу рекомендовать компанию Amarkets , как одну из ведущих на рынке форекс.

Торговля по Боллинджеру

Давайте остановимся подробнее на паттернах линии Боллинджера, которые помогают разобраться с анализом рынка. Полосы Боллинджера хороши тем, что их можно использовать при различных ситуациях.

Когда лучше входить в рынок:

  • Торговый инструмент кардинально меняет свой маршрут движения после продолжительного сужения.
  • Если торговый инструмент выходит за область определенной линии, это значит, что он продолжит двигаться по основному тренду.
  • Если за высшими точками вне крайней линии боллинджера следуют граничащие min и max внутри диапазона индиктора, шансы на разворот тренда увеличиваются.
  • Когда актив начинает движение у верхнего или нижнего краев, то в 80% случаев он доходит до границы противоположной.

Разрастание и сужение полос

Как бы долго не длился тренд, но рано или поздно он перейдет во флэт, который через какое-то время перерождается в новую тенденцию. Следом за этим, активность участников снижается и формируется новое боковое движение, и так далее по кругу. Таким образом, индикатор Bolling Bands можно легко применять для выявления тренда или флэта.

Так, снижение активности трейдеров и пониженная волатильность отображается сужением, и наоборот, рост курсовых колебаний соответствует расширению коридора индикатора. Если цена выходит из суженного диапазона вверх, то данная ситуация благоприятствует покупкам. Когда торговый инструмент покинет узкий коридор и начнет падать, открываем короткие позиции.

При сценарии, когда цены возвращаются в пределы диапазона, мы получаем сигнал к закрытию всех рабочих ордеров.

  • Пробой границы диапазона

Как мы уже говорили, 95% трендового движения происходит внутри индикатора. Когда котировки актива приближаются к верхней или нижней границе индикатора, то это сигнал для спекулянта, что скоро можно открывать сделку.

Если актив пересекает верхнюю линию, это сигнал о развороте цены вниз, и, наоборот, если свеча пробивает нижнюю границу диапазона, то это свидетельствует о начале роста. Это правило работает только на сильном тренде. Если трендовое движение нечеткое и носит хаотичный характер, то применять данный стиль в торговле не следует. В этом случае риски совершения убыточной сделки увеличиваются.

  • Экскурсия по полосе

Если выбранный финансовый инструмент покидает границ при четком тренде, мы получаем сигнал о продолжении действия текущего.

На изображении хорошо видно восходящее движение и эпизодические пробои или касания верхней границы индикатора. Экспертные трейдеры часто задействуют подобные паттерны для торговли на коррекции. Т.е. они сразу после касания полосы открывают сделку на Buy или на Sell в зависимости от тренда.

Полосы Боллинджера стратегии

  • W-образования

Выше мы давали примеры для торговли по тренду. Но Bollinger Bands могут предупреждать и о разворотах. Для этого на графике нужно искать фигуры, похожие на W и М.

Найти их довольно просто. Начальный элемент паттерна W – это часть медвежьего тренда. Обычно курс дотрагивается до нижней границы инструмента. Далее следует отскок, который пересекает среднюю линию. Следующая часть фигуры – возврат вниз, но цена не доходит до края нижней полосы. Далее следует очередной разворот, и актив, пробив уровень, уходит вверх. Именно в момент пробоя уровня хорошая возможность для входа в рынок на покупку.

М-образная фигура – сигнал к развороту в нисходящем направлении. Искать этот паттерн следует на максимумах тренда. По своей структуре она близка к паттерну «двойная вершина».

Сначала актив должен пересечь верхнюю линию индикатора, затем происходит смена следования вниз, затем следует очередной рост тренда, который не дотрагивается до верхнего края. На следующем этапе происходит разворот, пробой линии поддержки и далее происходит начало новой тенденции. Именно в точке пробоя и открываются короткие позиции.

Линии Боллинджера и стохастик

Обычное применение линий Боллинджера – это вышеуказанные трендовые стратегии, где вход происходит по направлению тренда после завершенного отката. Окончание отката подтверждается не только по SMA20, но по показаниям осциллятора. Для этого прекрасно подойдут осцилляторы Stochastic oscillator и WPR (выбрать нужно один из них).

Для экспериментов будет интересно применить индикатор BB с опорой на стохастик. Такая комбинация инструментов позволяет расширить возможности применения стандартных осцилляторов, например, добавляя динамических уровней перекупленности/перепроданности, свободно адаптирующихся к изменениям рынка.

Рассмотрим пример. Если торговый инструмент коснется или пересечет верхнюю границу Боллинджер Бендс, при этом индикатор, например RSI или ADX, покажет наличие большого количества покупателей на рынке, то необходимо или усилить уже открытую сделку на покупку, или, если таковой нет, открыть сделку на Buy. Если индикатор RSI не подтверждает наличие восходящего тренда, тогда после касания верхней границы полос Боллинджера, следует открывать сделку на продажу. Как вы понимаете, то же самое происходит, но только с точностью наоборот, когда цена касается нижней границы канала.

На графике ниже сигнал на продажу – момент, когда произошло касание графика цены и верхней полосы индикатора, или когда цена пробила эту полосу.

Анализ Стохастика даст подтверждение сигнала: цена актива должна быть расположена в зоне перекупленности. Вход производится при пересечении на Стохастике линей %K в нисходящем направлении линии %D, а открытие позиции следует проводить, когда открывается следующая свеча.

Момент входа в рынок – точка касания ценой нижней полосы индикатора или если произошло пробитие этой линии. Канал, который формируется полосами Боллинджера, пробивается ненадолго, и цене понадобится совсем мало времени, чтобы вернуться в сформированный канал. Это является отличительной особенностью канала Bollinger Bands. По Стохастику подтверждение получается по зоне перепроданности, когда линия %K пересекает линию %D в восходящем направлении.

Обязательно используйте защитные ордера и располагайте их в зависимости от направления сделки на 3-4 пункта выше/ниже ближайшей максимальной отметки:

  • При открытии сделок на продажу стоп-лосс устанавливают в области 12 пунктов от точки Hight свечи, коснувшейся или пробившей индикатор, а тейк-профит – на нижней линии.
  • При открытии сделок на покупку стоп-лосс устанавливают на те же 12 п.п ниже точки Low свечи, коснувшейся или пробившей индикатор Bollinger Bands, а take-profit располагается, соответственно, на верхней линии.
  • Другой вариант: Профит ордера №1 располагают на скользящей средней, т.е. полосе в середине индикатора, а профит ордера №2 устанавливают на линии индикатора BB, которая соответствует направлению сделки.

Полосы Боллинджера и RSI

Проводить аналитику условий рынка можно на основе боллинджера, который применен к графику движения цены и к показателям осциллятора RSI. Добавьте индикатор RSI и проследите расхождения, то есть рыночная цена ведет себя иначе, чем кривая RSI.

Связка RSI-BB является первым инструментом, от которого трейдер получает сигналы, и позже приходят подтверждения сигналов от связки BB-цена. Обратите внимание, что рыночная цена снижается до тех пор, пока не сломается нижняя полоса Боллинджера (место высокой волатильности рынка), и тем временем RSI отмечает растущее расхождение.

Секреты торговли

  1. Чтобы получить меньше ложных сигналов, опытные трейдеры рекомендуют изменить настройки индикатора по умолчанию, установив стандартное отклонение на 2,5 вместо значения по умолчанию, равного 2. Мы значительно уменьшим количество ложных сигналов при проколах, и будет больше таких, которые вызваны экстремальной волатильностью рынка, что с большей вероятностью подтвердит изменение направления тренда.
  2. Используйте RSI для поиска дивергенций.
  3. Пользуйтесь линиями поддержки и сопротивления для подтверждения сигналов.

Достоинства и недостатки

Трейдеров интересуют 2 главные привлекательные характеристики индикатора полосы Боллинджера:

  • Линии индикатора наглядно показывают основные оси трендов и боковых коридоров (похожие оси показывает цена, а также скользящие средние).
  • При своем движении линии индикатора идут на сужение и расширение.

Сочетание этих двух характеристик BB дает возможность торговать по уникальным моделям в соответствии с прохождением ценовыми свечами во время своего движения тех или иных границ. В особенности удобно работать с Bollinger Bands по японским свечам. К примеру, при соприкосновении «доджи» и сужающихся полос трейдеры получают ясный сигнал о краткосрочном развороте цены.

  • Линии индикатора BB изгибаются и поворачивают, реагируя на движение цены. По этим волнообразным движениям можно прогнозировать насколько далеко будет распространяться тенденция до ее возвращения к центральной оси. Взаимодействие направленности цены/полосы и сужения цены/полосы – это целый аналитический комплекс.

Если говорить о недостатке индикатора – это стандартная характеристика запаздывания, усиливающаяся в соответствии с временным периодом графика. Однако для опытных трейдеров некоторые слабые негативные характеристики индикатора нивелируются использованием его сильных сторон.

Помните, что при использовании Bollinger Bands в торговле на рынке Форекс, можно спокойно перестать включать в график осциллятор CCI, так как он ориентируется на те же показатели, что и диапазоны, а также проводит измерения отклонений от MA. Плюсом диапазонов является зрительная приближенность к ценам.

Трейдерам, использующим в торговле скользящие средние, лучше не отказываться от многофункциональных индикаторов, к которым относится Bollinger Bands, в своих торговых системах. В материале, изложенном выше, рассмотрены варианты его эффективного применения.

В заключение помните, что Полосы Боллинджера – это не Святой Грааль. Однако, используя их совместно с другими инструментами технического анализа (другими индикаторами, ценовым движением), преимущество в торговле будет на вашей стороне.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий